作者mason5888 (little R)
看板Option
标题[问题] 道琼期正价差
时间Wed Dec 14 00:40:59 2022
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请问各位大大，
道琼期为什麽换月几乎都是正价差呢？
台指期换月几乎都是逆价差，是因为除权息蒸发点数。
虽然道琼期没有，但换月价差点数特别多？
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1F：推 fanfantu2016: 就预期未来指数涨，买期货避险这样 12/14 12:25
2F：推 opthr1215: 期货定价公式。 12/14 12:27
3F：→ opthr1215: 变数：利率、股息。 12/14 12:27
5F：→ zaqimon: 利率高於配息就会正价差 12/14 13:03
6F：→ zaqimon: 台湾低利率已经N年了所以长年逆价差 12/14 13:06
7F：→ zaqimon: 道琼也没有一直正价差 去年前年道琼远月也是逆价差 12/14 13:08
8F：推 Ebergies: 简单的说价格都是有理由的，市场效率会让当下胜率近於.5 12/14 15:13
9F：→ mason5888: 谢谢各位大大回覆！ 12/17 18:14
10F：推 jinso7410: 小那更是 12/17 18:49
11F：→ jinso7410: 从2008开始，这几季越来越严重 12/17 18:49
12F：→ jinso7410: 个人认为是杠杆ETF盛行 12/17 18:49
13F：→ jinso7410: 2020原油也是极度正价差 12/17 18:49
14F：→ jinso7410: 後来硬要杀到负值，一堆人破产才见底 12/17 18:50
15F：→ iele: 原油常年正价差很正常啊… 12/22 19:27