作者ssyy103292 (H.Y.910507)
看板Option
標題[其他] 請教一題選擇權題目
時間Sat Jun 11 01:54:26 2022
觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2%
及波動率=0.2%固定
這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該
如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.110.89.167 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1654883668.A.A7D.html
1F：推 lovewenhui: 寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過 06/11 02:14
2F：→ lovewenhui: 的，Csir目前是CBOT首席顧問 06/11 02:14
3F：噓 justlovedada: 可樂葡萄怎麼跑是達達決定 06/11 02:18
4F：推 s001582000: 選擇權不是買就是賣 豪簡單 06/11 09:16
5F：→ wave1et: 波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？ 06/11 14:16
6F：推 q34355997: 需要算這個代表你離贏錢很遠 06/11 14:29
7F：推 sunshineduck: 隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式 06/11 14:56
8F：推 john668: 你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數 06/11 20:12
9F：→ john668: 改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差 06/11 20:13
10F：推 aikotoba: 波動率0.2%？？ 06/11 21:41
11F：噓 justlovedada: 算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買 06/12 03:01
12F：→ justlovedada: 葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那 06/12 03:02
13F：→ justlovedada: 數學系來玩就好 06/12 03:02
14F：推 walkwall: 的確是 除非就是做各種套利 否則站對邊比較重要 06/12 12:43
15F：推 Sanguom: 脫離學涯有點久，僅提供個人看法 06/13 09:05
16F：→ Sanguom: 1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要 06/13 09:05
17F：→ Sanguom: 的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算 06/13 09:05
18F：→ Sanguom: 台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C 06/13 09:13
19F：→ Sanguom: 的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於 06/13 09:13
20F：→ Sanguom: 實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰 06/13 09:13
21F：→ Sanguom: *16250C和P 06/13 09:14