作者ssyy103292 (H.Y.910507)
看板Option
标题[其他] 请教一题选择权题目
时间Sat Jun 11 01:54:26 2022
观察台指选择权6月的买卖权是否遵循平价公式(观察6/1~6/10)，每天T、S改变；K,r=0.2%
及波动率=0.2%固定
这题用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平价公式，请问是要套入波动率吗？实在不知道该
如何将波动率套入平价公式，想请教一下，谢谢
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1F：推 lovewenhui: 写信问Csir，选择权订价模型是Csir三岁的时候就发表过 06/11 02:14
2F：→ lovewenhui: 的，Csir目前是CBOT首席顾问 06/11 02:14
3F：嘘 justlovedada: 可乐葡萄怎麽跑是达达决定 06/11 02:18
4F：推 s001582000: 选择权不是买就是卖 豪简单 06/11 09:16
5F：→ wave1et: 波动率每天都在变........你不知道波动率有即时报价吗？ 06/11 14:16
6F：推 q34355997: 需要算这个代表你离赢钱很远 06/11 14:29
7F：推 sunshineduck: 隐波只是报价方式 对隐波有特定的view再来带公式 06/11 14:56
8F：推 john668: 你用现货指数算不会对的 因为不能直接买卖现货指数 06/11 20:12
9F：→ john668: 改成期货的公式就会完全符合了 当然还会差1-2点买卖价差 06/11 20:13
10F：推 aikotoba: 波动率0.2%？？ 06/11 21:41
11F：嘘 justlovedada: 算那麽多到底要干嘛 你觉得会涨就买可乐 会跌就买 06/12 03:01
12F：→ justlovedada: 葡萄 停损做好 你以为上数学课ㄛ 算一算就会赚钱那 06/12 03:02
13F：→ justlovedada: 数学系来玩就好 06/12 03:02
14F：推 walkwall: 的确是 除非就是做各种套利 否则站对边比较重要 06/12 12:43
15F：推 Sanguom: 脱离学涯有点久，仅提供个人看法 06/13 09:05
16F：→ Sanguom: 1.实务上波动率每个瞬间都在变动，这题说波动率不变，要 06/13 09:05
17F：→ Sanguom: 的是让你不用多去考虑这个因素。不是要你代进去计算 06/13 09:05
18F：→ Sanguom: 台指选择权对应的标的是期指，以周五夜盘收16260，16250C 06/13 09:13
19F：→ Sanguom: 的价格是114跟106，16250=16260-114+106，有些许误差碍於 06/13 09:13
20F：→ Sanguom: 实务的种种因素是必然会有的，看你怎麽掰 06/13 09:13
21F：→ Sanguom: *16250C和P 06/13 09:14