作者bigfish (大智若愚)
看板Option
標題選擇權問題請益
時間Sun Mar 13 11:39:30 2022
假如我買17100put 70元
然後指數殺到16900時 我買一口小台
這樣鎖價差可以嗎
結算在16900以下我就賺200減70
用小台16900買
還是下殺到16900時直接賣16900put
這二個有什麼差別啊
@@求解。。。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.110.31 (臺灣)
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※ 編輯: bigfish (49.217.110.31 臺灣), 03/13/2022 11:46:29
1F：推 carlsson518: 問題1:對鎖沒問題，但你剛到16900的時候選擇權會有 03/13 11:47
2F：→ carlsson518: 時間價值，你對鎖時間價值就沒了 03/13 11:47
3F：→ futureq: 算一下兩者的保證金吧 03/13 12:19
4F：推 Xaymaca: 按照你的模型發展 那你的問題核心是在---會跌到哪? 03/13 12:34
5F：→ Xaymaca: 模型歸模型 像我想偷懶 就會找另一個模型說 03/13 12:36
6F：→ Xaymaca: 跌停就好了 想那麼多有用嘛? 03/13 12:36
7F：推 aikotoba: 你部位沒有大到需要對鎖吧 03/13 12:57
8F：推 Xaymaca: 這花市鎖單很多種玩法啦 譬如說 按照原po的理想 03/13 13:00
9F：推 Xaymaca: 跌到16900做多小台 接著馬上漲回17099 多單停利 03/13 13:02
10F：→ Xaymaca: 然後 03/13 13:03
11F：推 hotking: 成交量多時直接平倉，成交量不多且進深價內時鎖單 03/13 13:28
12F：推 Merkle: 可以 03/13 14:41
13F：→ Merkle: 差別在於你這樣鎖要比較多保證金 跟會賺得比你直接把17100 03/13 14:43
14F：→ Merkle: put出掉來得少 03/13 14:43
15F：噓 wintxa: 一口兩口的對鎖什麼 直接賣出就好= = 03/13 14:49
16F：→ wintxa: 要鎖都是組合單或是賣方才有對鎖價值 03/13 14:50
17F：推 Xaymaca: 以前有一種很少見的 以後應該也沒有的例子: 03/13 15:15
18F：→ Xaymaca: put開盤掛漲停 等跌差不多時 買call也掛漲停 03/13 15:16
19F：→ Xaymaca: 如果都成交 就算了 沒單了 03/13 15:17
20F：噓 diogofseixas: 勸你別玩，別下場比較實在 03/13 15:24
21F：→ wang111283: 對鎖你要更多保證金 收益率比較難看 03/13 15:30
22F：推 Xaymaca: 我當時就是還在想接下來該怎麼做時 就都成交了 03/13 15:30
23F：→ Xaymaca: 當下很生氣 幹 我還沒想清楚耶 怎麼成交了? 03/13 15:31
24F：→ Xaymaca: 後來覺得那天自己的反應很蠢..... 03/13 15:31
25F：推 diogofseixas: 有利潤就直接出清，對鎖什麼？ 03/13 15:55
26F：→ bobgod: 你很聰明欸 03/13 16:23
27F：推 s4101845: 看個人風險承受度和離結算還多久去選執行哪種策略 03/13 17:14
28F：→ xdalbert: 直接平倉 別想太多 03/13 19:22
29F：→ sachung28: 夜盤掛單爛到炸的時候再拿小台對鎖 03/13 19:35
30F：→ sachung28: 跌勢不如預期的時候再考慮鎖單 03/13 19:48
31F：→ sachung28: 一直跌的話 c大概也剩渣惹 03/13 19:51
32F：推 sachung28: 不過大家都這麼針對老師的900p覺得會結900上嘛 03/13 19:56
33F：推 mayday79715: 大量鎖單是要賺時間價值的吧 阿一兩口就算了吧.. 03/13 20:07
34F：→ midas82539: 想一想時間價值，你就知道為啥市場沒人用掩護性買權 03/13 22:08
35F：→ midas82539: 再來你部位主體要搞清楚，你是選擇權口數多 03/13 22:09
36F：→ midas82539: 那小台應該是動態避險幫你擋delta風險的工具而已 03/13 22:09
37F：→ midas82539: 反過來你主體是期貨，你口數又不多，搭配掩護賣權 03/13 22:10
38F：→ midas82539: 沒有必要，長期來看掩護賣權5%策略績效不會比純期貨好 03/13 22:11
39F：→ midas82539: 如果你對你自己期貨策略沒有信心，不如就做組合單就好 03/13 22:12
40F：→ midas82539: 區間算一算組鐵兀鷹還鐵蝴蝶，賺得少但風險是可控的 03/13 22:13
41F：推 berryc: 只有夜盤這樣做有意義，尤其當你的op跑到價內好幾檔 03/14 07:15
42F：→ berryc: 流動性有問題，平倉很划不來 03/14 07:17