作者bigfish (大智若愚)
看板Option
标题选择权问题请益
时间Sun Mar 13 11:39:30 2022
假如我买17100put 70元
然後指数杀到16900时 我买一口小台
这样锁价差可以吗
结算在16900以下我就赚200减70
用小台16900买
还是下杀到16900时直接卖16900put
这二个有什麽差别啊
@@求解。。。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.217.110.31 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1647142772.A.228.html
※ 编辑: bigfish (49.217.110.31 台湾), 03/13/2022 11:46:29
1F：推 carlsson518: 问题1:对锁没问题，但你刚到16900的时候选择权会有 03/13 11:47
2F：→ carlsson518: 时间价值，你对锁时间价值就没了 03/13 11:47
3F：→ futureq: 算一下两者的保证金吧 03/13 12:19
4F：推 Xaymaca: 按照你的模型发展 那你的问题核心是在---会跌到哪? 03/13 12:34
5F：→ Xaymaca: 模型归模型 像我想偷懒 就会找另一个模型说 03/13 12:36
6F：→ Xaymaca: 跌停就好了 想那麽多有用嘛? 03/13 12:36
7F：推 aikotoba: 你部位没有大到需要对锁吧 03/13 12:57
8F：推 Xaymaca: 这花市锁单很多种玩法啦 譬如说 按照原po的理想 03/13 13:00
9F：推 Xaymaca: 跌到16900做多小台 接着马上涨回17099 多单停利 03/13 13:02
10F：→ Xaymaca: 然後 03/13 13:03
11F：推 hotking: 成交量多时直接平仓，成交量不多且进深价内时锁单 03/13 13:28
12F：推 Merkle: 可以 03/13 14:41
13F：→ Merkle: 差别在於你这样锁要比较多保证金 跟会赚得比你直接把17100 03/13 14:43
14F：→ Merkle: put出掉来得少 03/13 14:43
15F：嘘 wintxa: 一口两口的对锁什麽 直接卖出就好= = 03/13 14:49
16F：→ wintxa: 要锁都是组合单或是卖方才有对锁价值 03/13 14:50
17F：推 Xaymaca: 以前有一种很少见的 以後应该也没有的例子: 03/13 15:15
18F：→ Xaymaca: put开盘挂涨停 等跌差不多时 买call也挂涨停 03/13 15:16
19F：→ Xaymaca: 如果都成交 就算了 没单了 03/13 15:17
20F：嘘 diogofseixas: 劝你别玩，别下场比较实在 03/13 15:24
21F：→ wang111283: 对锁你要更多保证金 收益率比较难看 03/13 15:30
22F：推 Xaymaca: 我当时就是还在想接下来该怎麽做时 就都成交了 03/13 15:30
23F：→ Xaymaca: 当下很生气 干 我还没想清楚耶 怎麽成交了? 03/13 15:31
24F：→ Xaymaca: 後来觉得那天自己的反应很蠢..... 03/13 15:31
25F：推 diogofseixas: 有利润就直接出清，对锁什麽？ 03/13 15:55
26F：→ bobgod: 你很聪明欸 03/13 16:23
27F：推 s4101845: 看个人风险承受度和离结算还多久去选执行哪种策略 03/13 17:14
28F：→ xdalbert: 直接平仓 别想太多 03/13 19:22
29F：→ sachung28: 夜盘挂单烂到炸的时候再拿小台对锁 03/13 19:35
30F：→ sachung28: 跌势不如预期的时候再考虑锁单 03/13 19:48
31F：→ sachung28: 一直跌的话 c大概也剩渣惹 03/13 19:51
32F：推 sachung28: 不过大家都这麽针对老师的900p觉得会结900上嘛 03/13 19:56
33F：推 mayday79715: 大量锁单是要赚时间价值的吧 阿一两口就算了吧.. 03/13 20:07
34F：→ midas82539: 想一想时间价值，你就知道为啥市场没人用掩护性买权 03/13 22:08
35F：→ midas82539: 再来你部位主体要搞清楚，你是选择权口数多 03/13 22:09
36F：→ midas82539: 那小台应该是动态避险帮你挡delta风险的工具而已 03/13 22:09
37F：→ midas82539: 反过来你主体是期货，你口数又不多，搭配掩护卖权 03/13 22:10
38F：→ midas82539: 没有必要，长期来看掩护卖权5%策略绩效不会比纯期货好 03/13 22:11
39F：→ midas82539: 如果你对你自己期货策略没有信心，不如就做组合单就好 03/13 22:12
40F：→ midas82539: 区间算一算组铁兀鹰还铁蝴蝶，赚得少但风险是可控的 03/13 22:13
41F：推 berryc: 只有夜盘这样做有意义，尤其当你的op跑到价内好几档 03/14 07:15
42F：→ berryc: 流动性有问题，平仓很划不来 03/14 07:17