作者satansss (真的結束了)
看板Option
標題[心得] 2021程式交易心得
時間Fri Dec 31 23:53:25 2021
OP版首PO
股版、期版、交易版淺水多年
交易經歷20餘年，前後共破產3次
在即將面臨第4次破產之際
於2020年底放棄主觀交易，轉向全系統化程式交易
花了一個月開發交易策略 by multicharts
系統正式上線至今一年有餘
附上人權
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg
全年 +3468575
以下分享系統建構過程與我使用的資金管理辦法
一、系統建構過程(參考書單:幽靈的禮物，走進我的交易室，交易創造自己的聖杯2etc.)
(一)工具的選擇
多年前曾撰寫過TradeStation2000i的交易系統，後來因為種種因素，上線不久後即
放棄，這次重回程式交易的懷抱，為了縮短學習過程，直接選擇在台灣最普及的MC
(二)系統邏輯
白話講，就是你的策略什麼時候幫你做出買、賣、加減碼以及平倉的決定。賺錢的方
法百百款，有順勢、有逆勢、有波段、有當沖、有指標、有形態等等，我個人使用的
是順勢短波段的多空對翻系統，植基於市場所有的資訊都已反映在價格上的假設。策
略邏輯越簡單越好，keep it simple,stupid(KISS原則)。舉例來說，如果用均線的
交叉來做訊號的判斷，就別再加入均線上彎或下跌的判斷，策略的參數約少越好。邏
輯越複雜，越容易過度最佳化，上線後死得越快。最後，加碼很重要，「贏在加碼，
贏再加碼」。
(三)回測與最佳化
程式寫完後，就要驗證它的可行性啦。回測資料的長短一般說法是至少要經歷一次完
整的多空循環，另外如果系統有帶參數的話，一定要做最佳化，而且最好是做到WFA
像我的系統是以過去2~3年的資料做回測，每周固定重新跑一次最佳化，多空分開跑
，基本上就是不斷調適參數去適應盤勢就對了，參數的評估我用Netprofit/MDD*PF
，不一定會挑最大值，但挑的值一定要在參數高原內。
二、資金管理辦法(參考書單:交易聖經，短線投機養成教育)
要獲利必須要有一套正期望值的交易系統，要長期穩定獲利存活於市場，則必須要有
一套正確的資金管理方法。我使用固定比率法
下一個帳戶水準=目前的帳戶水準+(目前的合約口數*DELTA)
DELTA=MDD+起始保證金
這樣的作法雖然越到後面資金使用率越低，但底氣十足，就算遇到黑天鵝鉅虧，也比
較不會一次畢業，畢竟我真的破產怕了。今年5/12盤中收到兩次margin call，也順
利度過危機。
明年底如果我還活著，到時再來發一篇，期待再會。
最後送給在市場內還沒獲利的各位：只要活著，就還有希望，加油!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.43.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1640966008.A.6A5.html
※ 編輯: satansss (180.217.128.250 臺灣), 12/31/2021 23:54:52
※ 編輯: satansss (114.27.43.40 臺灣), 12/31/2021 23:59:53
1F：推 Csir: !!我也希望能跟大大一樣 01/01 00:06
2F：推 cuteSquirrel: 01/01 00:13
3F：推 yb3570srz: 西哥最強了 01/01 00:28
4F：推 sunshineduck: 沒看過西哥賠錢 01/01 00:35
5F：推 sevenAtin: 謝謝分享 01/01 06:45
6F：推 cheap3c: 謝謝分享 01/01 07:53
7F：推 lchcoding: 感恩 01/01 09:05
8F：→ nopenisgreat: 厲害,請問創始本金多少? 01/01 09:39
9F：推 darkness0727: 比較好奇5月的危機是不是因為剛好結算後才沒死 01/01 10:40
10F：→ darkness0727: 喔喔 看錯是12號 那你應該是有調節過來 01/01 10:42
11F：推 stlinman: 推，資金管理辦法。 很棒的分享 01/01 10:43
12F：推 darkness0727: 程式交易最大的罩門應該就是被爆量洗同個位置吧 01/01 10:47
13F：推 tiffanyning: 在台灣破產如何能再生，台灣不是美國可以撒手不管債 01/01 12:13
14F：→ tiffanyning: 務 01/01 12:13
15F：推 zeldalight: 厲害喔 01/01 12:21
16F：噓 wave1et: 20年來說，炒房比較好賺....... 01/01 12:23
17F：→ wave1et: 建議放棄做空，應該活的比較久 01/01 12:25
18F：推 northsoft: 很棒，這分享比股版的年報有用 01/01 12:59
19F：推 jason0606: 厲害 感謝分享 01/01 13:44
20F：推 nashQ: 推推 01/01 14:42
21F：推 KingChang711: 推推 真強 01/01 15:07
22F：→ KingChang711: 財富自由了吧 01/01 15:07
23F：推 CrazyKill: 看口數，這資金應該有千萬？ 01/02 01:13
24F：推 eilrahc777: 感謝分享觀念，值得參考 01/02 07:29
25F：推 CrazyKill: 恭喜，但收到2次margincall表示有問題 01/02 08:25
26F：推 CrazyKill: 很明顯是[多單重倉]策略，大多頭爽賺 01/02 08:28
27F：推 CrazyKill: 我程式交易做了幾年,風險指標都在400以上 01/02 08:35
28F：推 qqqq2610: 早些時候有一篇10e的怎麼不見啦？ 01/02 19:47
29F：→ gn00295120: 10e那篇用自營的帳號不知道出來說嘴啥 01/02 21:23
30F：推 john668: 10E對帳單? 在哪 01/02 22:41
31F：推 neo5277: 推喔，苦無找不到回測資料... 01/02 23:43
32F：推 mayday79715: 太強了 救命… 01/03 12:30
33F：→ GtskinR: 希望明年還能看到你 01/03 12:41
34F：推 trillionaire: 自己賺不到就認為別人是自營帳戶 可悲啊 01/03 14:40
35F：→ trillionaire: 想想貼出來就會有一堆酸民 所以自刪 算了 01/03 14:41
36F：推 a9a99: 這個策略回測的結果是怎樣? 01/03 20:55
37F：→ bole: 即將面臨破產 還有千萬資金，太強了 01/03 21:07
38F：推 nopenisgreat: bole大也是資深鄉民了,應該破八位數了吧 01/03 21:29
39F：推 Roderickey: 好強 01/04 09:45
40F：推 GSWA: 謝謝分享 01/05 16:37
41F：推 appleball200: 神人推推 歐氣吸吸吸 01/29 04:18