作者satansss (真的结束了)
看板Option
标题[心得] 2021程式交易心得
时间Fri Dec 31 23:53:25 2021
OP版首PO
股版、期版、交易版浅水多年
交易经历20余年，前後共破产3次
在即将面临第4次破产之际
於2020年底放弃主观交易，转向全系统化程式交易
花了一个月开发交易策略 by multicharts
系统正式上线至今一年有余
附上人权
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg
全年 +3468575
以下分享系统建构过程与我使用的资金管理办法
一、系统建构过程(参考书单:幽灵的礼物，走进我的交易室，交易创造自己的圣杯2etc.)
(一)工具的选择
多年前曾撰写过TradeStation2000i的交易系统，後来因为种种因素，上线不久後即
放弃，这次重回程式交易的怀抱，为了缩短学习过程，直接选择在台湾最普及的MC
(二)系统逻辑
白话讲，就是你的策略什麽时候帮你做出买、卖、加减码以及平仓的决定。赚钱的方
法百百款，有顺势、有逆势、有波段、有当冲、有指标、有形态等等，我个人使用的
是顺势短波段的多空对翻系统，植基於市场所有的资讯都已反映在价格上的假设。策
略逻辑越简单越好，keep it simple,stupid(KISS原则)。举例来说，如果用均线的
交叉来做讯号的判断，就别再加入均线上弯或下跌的判断，策略的参数约少越好。逻
辑越复杂，越容易过度最佳化，上线後死得越快。最後，加码很重要，「赢在加码，
赢再加码」。
(三)回测与最佳化
程式写完後，就要验证它的可行性啦。回测资料的长短一般说法是至少要经历一次完
整的多空循环，另外如果系统有带参数的话，一定要做最佳化，而且最好是做到WFA
像我的系统是以过去2~3年的资料做回测，每周固定重新跑一次最佳化，多空分开跑
，基本上就是不断调适参数去适应盘势就对了，参数的评估我用Netprofit/MDD*PF
，不一定会挑最大值，但挑的值一定要在参数高原内。
二、资金管理办法(参考书单:交易圣经，短线投机养成教育)
要获利必须要有一套正期望值的交易系统，要长期稳定获利存活於市场，则必须要有
一套正确的资金管理方法。我使用固定比率法
下一个帐户水准=目前的帐户水准+(目前的合约口数*DELTA)
DELTA=MDD+起始保证金
这样的作法虽然越到後面资金使用率越低，但底气十足，就算遇到黑天鹅钜亏，也比
较不会一次毕业，毕竟我真的破产怕了。今年5/12盘中收到两次margin call，也顺
利度过危机。
明年底如果我还活着，到时再来发一篇，期待再会。
最後送给在市场内还没获利的各位：只要活着，就还有希望，加油!!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.27.43.40 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1640966008.A.6A5.html
※ 编辑: satansss (180.217.128.250 台湾), 12/31/2021 23:54:52
※ 编辑: satansss (114.27.43.40 台湾), 12/31/2021 23:59:53
1F：推 Csir: !!我也希望能跟大大一样 01/01 00:06
2F：推 cuteSquirrel: 01/01 00:13
3F：推 yb3570srz: 西哥最强了 01/01 00:28
4F：推 sunshineduck: 没看过西哥赔钱 01/01 00:35
5F：推 sevenAtin: 谢谢分享 01/01 06:45
6F：推 cheap3c: 谢谢分享 01/01 07:53
7F：推 lchcoding: 感恩 01/01 09:05
8F：→ nopenisgreat: 厉害,请问创始本金多少? 01/01 09:39
9F：推 darkness0727: 比较好奇5月的危机是不是因为刚好结算後才没死 01/01 10:40
10F：→ darkness0727: 喔喔 看错是12号 那你应该是有调节过来 01/01 10:42
11F：推 stlinman: 推，资金管理办法。 很棒的分享 01/01 10:43
12F：推 darkness0727: 程式交易最大的罩门应该就是被爆量洗同个位置吧 01/01 10:47
13F：推 tiffanyning: 在台湾破产如何能再生，台湾不是美国可以撒手不管债 01/01 12:13
14F：→ tiffanyning: 务 01/01 12:13
15F：推 zeldalight: 厉害喔 01/01 12:21
16F：嘘 wave1et: 20年来说，炒房比较好赚....... 01/01 12:23
17F：→ wave1et: 建议放弃做空，应该活的比较久 01/01 12:25
18F：推 northsoft: 很棒，这分享比股版的年报有用 01/01 12:59
19F：推 jason0606: 厉害 感谢分享 01/01 13:44
20F：推 nashQ: 推推 01/01 14:42
21F：推 KingChang711: 推推 真强 01/01 15:07
22F：→ KingChang711: 财富自由了吧 01/01 15:07
23F：推 CrazyKill: 看口数，这资金应该有千万？ 01/02 01:13
24F：推 eilrahc777: 感谢分享观念，值得参考 01/02 07:29
25F：推 CrazyKill: 恭喜，但收到2次margincall表示有问题 01/02 08:25
26F：推 CrazyKill: 很明显是[多单重仓]策略，大多头爽赚 01/02 08:28
27F：推 CrazyKill: 我程式交易做了几年,风险指标都在400以上 01/02 08:35
28F：推 qqqq2610: 早些时候有一篇10e的怎麽不见啦？ 01/02 19:47
29F：→ gn00295120: 10e那篇用自营的帐号不知道出来说嘴啥 01/02 21:23
30F：推 john668: 10E对帐单? 在哪 01/02 22:41
31F：推 neo5277: 推喔，苦无找不到回测资料... 01/02 23:43
32F：推 mayday79715: 太强了 救命… 01/03 12:30
33F：→ GtskinR: 希望明年还能看到你 01/03 12:41
34F：推 trillionaire: 自己赚不到就认为别人是自营帐户 可悲啊 01/03 14:40
35F：→ trillionaire: 想想贴出来就会有一堆酸民 所以自删 算了 01/03 14:41
36F：推 a9a99: 这个策略回测的结果是怎样? 01/03 20:55
37F：→ bole: 即将面临破产 还有千万资金，太强了 01/03 21:07
38F：推 nopenisgreat: bole大也是资深乡民了,应该破八位数了吧 01/03 21:29
39F：推 Roderickey: 好强 01/04 09:45
40F：推 GSWA: 谢谢分享 01/05 16:37
41F：推 appleball200: 神人推推 欧气吸吸吸 01/29 04:18