作者peabrainXD (牛)
看板Option
標題[其他] BS model模擬小工具
時間Sat Oct 2 19:52:39 2021
最近用python寫了個小工具
主要是可以看BS model各項變數變化時
選擇權價格和各greeks是如何隨之變化
大概是長這樣：
https://imgur.com/M2e5DeL
我把它放在google colab
（
https://reurl.cc/951G4x）
理論上應該是不用再額外安裝什麼東西就能用
使用方法：
0) 先另存整個檔案到自己的drive
（我目前對這個檔案設唯讀，之後你要怎麼對自己的copy魔改都行）
https://imgur.com/AlSu0Xy
1) 點Initialization 下面的play鍵
https://imgur.com/kwoQYNt
2) 點Widget下面的play鍵
https://imgur.com/CAAKBPe
接著應該就會跳出上面截圖的那個小工具
你就可以選擇要call or put
或任意對某個變數調整
下面的圖應該就會隨之改變
備註：
1) 我只是個愛寫程式的業餘菜菜，
如果有高手發現哪裡可以改進或有bug 都歡迎跟我說！
2) 如果你問我這實務上要麼用，
我只能說我也不知道，
我只是覺得裡面的數學很好玩而已才做這個工具XD
參考資料：
Option Volatility and Pricing 2ed, Natenberg
（題外話，這本書真好看）
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.210.172 (臺灣)
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1F：推 schula: 推 10/03 01:18
2F：→ opthr1215: 那本書我有，不過是中文的...... 10/03 02:30
3F：推 aikotoba: 那本我看一天就懶得看了 實單操作比較有趣 10/03 02:58
4F：推 yangche77: 有用的計算工具！推 10/03 04:53
5F：推 ftn60199: 推 好心 10/03 10:33
6F：推 hahaxd78: 推分享 10/03 12:38
7F：推 lostsky93: 推 10/03 12:44
o大其實我也是看中文的啦
《選擇權價格波動率&訂價理論：高級交易策略與技巧》（黃嘉斌 譯）
昨天隨手打英文只是懶得新注音選字......
a大應該是等級太高才會看不下去哈哈
對我這個新手韭菜而言我覺得寫得滿淺顯易懂的
而且圖例很清楚（跟其他本比起來）
（最近在翻板友推薦的另一本dynamic hedging by Taleb就覺得...好難吃下去...）
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/03/2021 13:15:28
8F：→ Bivekon: BS的英文縮寫通常是指XXX喇 10/03 22:26
9F：推 AboveTheRim: 你可以多一軸畫成3D surface 10/04 10:13
10F：→ AboveTheRim: 之後可以做monte carlo simulation 可玩性更高 10/04 10:15
11F：→ AboveTheRim: 一個是數學解 一個是程式暴力解 可以感受一下數學 10/04 10:16
12F：→ AboveTheRim: 跟程式optimization好玩的地方 10/04 10:17
謝謝A大的建議！
3D surface有試過，不過我參數調得沒有很好看起來都醜醜的，
就沒放上來獻醜了哈哈
MC的確可以試試，先放進to-do list，未來若有成果再上來分享！
※ 編輯: peabrainXD (114.38.210.172 臺灣), 10/04/2021 10:39:04
13F：→ leolarrel: 我習慣用github 10/04 13:00
14F：推 XDDDpupu5566: Push 10/04 20:10
15F：推 appleball200: 推！！太猛啦 10/04 21:49