作者peabrainXD (牛)
看板Option
标题[其他] BS model模拟小工具
时间Sat Oct 2 19:52:39 2021
最近用python写了个小工具
主要是可以看BS model各项变数变化时
选择权价格和各greeks是如何随之变化
大概是长这样：
https://imgur.com/M2e5DeL
我把它放在google colab
（
https://reurl.cc/951G4x）
理论上应该是不用再额外安装什麽东西就能用
使用方法：
0) 先另存整个档案到自己的drive
（我目前对这个档案设唯读，之後你要怎麽对自己的copy魔改都行）
https://imgur.com/AlSu0Xy
1) 点Initialization 下面的play键
https://imgur.com/kwoQYNt
2) 点Widget下面的play键
https://imgur.com/CAAKBPe
接着应该就会跳出上面截图的那个小工具
你就可以选择要call or put
或任意对某个变数调整
下面的图应该就会随之改变
备注：
1) 我只是个爱写程式的业余菜菜，
如果有高手发现哪里可以改进或有bug 都欢迎跟我说！
2) 如果你问我这实务上要麽用，
我只能说我也不知道，
我只是觉得里面的数学很好玩而已才做这个工具XD
参考资料：
Option Volatility and Pricing 2ed, Natenberg
（题外话，这本书真好看）
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.38.210.172 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1633175561.A.301.html
1F：推 schula: 推 10/03 01:18
2F：→ opthr1215: 那本书我有，不过是中文的...... 10/03 02:30
3F：推 aikotoba: 那本我看一天就懒得看了 实单操作比较有趣 10/03 02:58
4F：推 yangche77: 有用的计算工具！推 10/03 04:53
5F：推 ftn60199: 推 好心 10/03 10:33
6F：推 hahaxd78: 推分享 10/03 12:38
7F：推 lostsky93: 推 10/03 12:44
o大其实我也是看中文的啦
《选择权价格波动率&订价理论：高级交易策略与技巧》（黄嘉斌 译）
昨天随手打英文只是懒得新注音选字......
a大应该是等级太高才会看不下去哈哈
对我这个新手韭菜而言我觉得写得满浅显易懂的
而且图例很清楚（跟其他本比起来）
（最近在翻板友推荐的另一本dynamic hedging by Taleb就觉得...好难吃下去...）
※ 编辑: peabrainXD (114.38.210.172 台湾), 10/03/2021 13:15:28
8F：→ Bivekon: BS的英文缩写通常是指XXX喇 10/03 22:26
9F：推 AboveTheRim: 你可以多一轴画成3D surface 10/04 10:13
10F：→ AboveTheRim: 之後可以做monte carlo simulation 可玩性更高 10/04 10:15
11F：→ AboveTheRim: 一个是数学解 一个是程式暴力解 可以感受一下数学 10/04 10:16
12F：→ AboveTheRim: 跟程式optimization好玩的地方 10/04 10:17
谢谢A大的建议！
3D surface有试过，不过我参数调得没有很好看起来都丑丑的，
就没放上来献丑了哈哈
MC的确可以试试，先放进to-do list，未来若有成果再上来分享！
※ 编辑: peabrainXD (114.38.210.172 台湾), 10/04/2021 10:39:04
13F：→ leolarrel: 我习惯用github 10/04 13:00
14F：推 XDDDpupu5566: Push 10/04 20:10
15F：推 appleball200: 推！！太猛啦 10/04 21:49