作者YukiTW (ゆうき)
看板Option
標題[問題] 股票期貨的最後結算價算法
時間Mon May 10 15:49:14 2021
各位大大好，想請問一下股票期貨的最後結算價的算式，
請問是 12:30:00 這筆交易不算，
但是 12:30:00.000001 如果有成交就開始算起，
統計至 13:24:59.999999 之間的所有成交價，
然後加上最後一筆下午一點半收盤價，
把所有成交價 除以 交易筆數，
四捨五入至小數點後兩位就是最後結算價。
這是我看期交所公告得到的想法，請問我的理解有錯嗎？
https://www.taifex.com.tw/cht/5/formulaStock
如果是每5秒計算一次，用總價除以 661得到結算價的話，
5秒計算一次是指 取5秒內的平均，還是剛好第5秒時的撮合價？
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1F：推 opthr1215: 每十五秒算一次？ 05/10 15:53
2F：推 opthr1215: 跟交易筆數沒關係吧，難道有大戶左手賣右手一萬張可以 05/10 15:57
3F：→ opthr1215: 洗結算價嗎XD 05/10 15:57
4F：→ opthr1215: 查了一下不知道是每五秒還是每十五秒算一次價格。 05/10 15:59
※ 編輯: YukiTW (101.136.147.39 臺灣), 05/10/2021 16:13:49
5F：推 opthr1215: 查了一下，網路上我看到15秒應該是2014年以前的計算方 05/10 17:23
6F：→ opthr1215: 式；5秒則是2020年以前的計算方式。 05/10 17:24
7F：→ opthr1215: 2020年之後開放逐筆交易，計算方式我好像沒查到。 05/10 17:24
8F：→ opthr1215: 但基本上不是5秒就是1秒之類的，總之也相異不大。 05/10 17:28
9F：推 Merkle: 有要長持的提前轉倉啦 結算拉尾你會吃不到 05/10 18:50
10F：→ s860134: 就是整數秒拉 5 10 所以結算的時候會在 4和 9有神期買單 05/10 23:36
11F：→ YukiTW: 感謝樓上解惑 05/11 07:44