作者YukiTW (ゆうき)
看板Option
标题[问题] 股票期货的最後结算价算法
时间Mon May 10 15:49:14 2021
各位大大好，想请问一下股票期货的最後结算价的算式，
请问是 12:30:00 这笔交易不算，
但是 12:30:00.000001 如果有成交就开始算起，
统计至 13:24:59.999999 之间的所有成交价，
然後加上最後一笔下午一点半收盘价，
把所有成交价 除以 交易笔数，
四舍五入至小数点後两位就是最後结算价。
这是我看期交所公告得到的想法，请问我的理解有错吗？
https://www.taifex.com.tw/cht/5/formulaStock
如果是每5秒计算一次，用总价除以 661得到结算价的话，
5秒计算一次是指 取5秒内的平均，还是刚好第5秒时的撮合价？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.136.147.39 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1620632956.A.351.html
1F：推 opthr1215: 每十五秒算一次？ 05/10 15:53
2F：推 opthr1215: 跟交易笔数没关系吧，难道有大户左手卖右手一万张可以 05/10 15:57
3F：→ opthr1215: 洗结算价吗XD 05/10 15:57
4F：→ opthr1215: 查了一下不知道是每五秒还是每十五秒算一次价格。 05/10 15:59
※ 编辑: YukiTW (101.136.147.39 台湾), 05/10/2021 16:13:49
5F：推 opthr1215: 查了一下，网路上我看到15秒应该是2014年以前的计算方 05/10 17:23
6F：→ opthr1215: 式；5秒则是2020年以前的计算方式。 05/10 17:24
7F：→ opthr1215: 2020年之後开放逐笔交易，计算方式我好像没查到。 05/10 17:24
8F：→ opthr1215: 但基本上不是5秒就是1秒之类的，总之也相异不大。 05/10 17:28
9F：推 Merkle: 有要长持的提前转仓啦 结算拉尾你会吃不到 05/10 18:50
10F：→ s860134: 就是整数秒拉 5 10 所以结算的时候会在 4和 9有神期买单 05/10 23:36
11F：→ YukiTW: 感谢楼上解惑 05/11 07:44