作者coolair (無限循環)
看板Option
標題[問題] 請教一個價內外比例問題
時間Mon Apr 5 09:52:54 2021
大家好
今天在看權證然後看的是認購權證
https://i.imgur.com/cgEb33a.jpg
依照圖片的股票，市場價大於履約價
這樣比例應該為正，為什麼是負的？有人可以
幫忙解惑嗎？謝謝
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1F：推 wkuochen: 流通性不高，造市者少，根本就拚不過它們… 04/05 11:27
2F：→ midas82539: 你截圖一半我也看不出你貼的標的是啥... 04/05 16:18
3F：→ midas82539: 不過雖然價內權證看起來賺錢，但市場價已經遠高於 04/05 16:19
4F：→ midas82539: 履約價，和現貨價差就會急劇縮減，你是花跟現股差不多 04/05 16:21
5F：→ midas82539: 的錢買權證，那你買現貨或零股還比較划算 04/05 16:22
6F：→ midas82539: 不要陷入價內到期一定能賺的盲點，既然都看權證了 04/05 16:25
7F：→ midas82539: 就多用它高槓桿的特性找價平0~-15%的權證操作吧 04/05 16:25
8F：→ midas82539: 不過如果你連現貨的個股買賣都不一定賺錢的話 04/05 16:26
9F：→ midas82539: 權證不見得會幫你降低風險。因為你要考慮時間價值 04/05 16:27
10F：→ midas82539: 阿我還沒回答到你的問題齁...公式在這自己算吧 04/05 16:31
11F：→ midas82539: （標的股價/履約價格）-1 你可以自己算算看 04/05 16:33
12F：推 Merkle: 權證還有一個機八行使比例 只有券商能當莊你以為人家吃素? 04/05 17:06
13F：→ midas82539: 大致上來說，如果行情對權證發行券商不利的話 04/05 17:11
14F：→ midas82539: 某些券商會調低隱含波動率讓你的價差縮水 04/05 17:11
15F：→ midas82539: 久了你就知道哪些券商的權證會搞鬼了 04/05 17:12
16F：→ midas82539: 不過現在也是有願賭服輸的券商啦，反正別all in就好 04/05 17:12
17F：推 lnonai: 2樓說的就是Leaps，很 04/06 14:22
18F：→ lnonai: 國內很多人把深價內長天期選擇權當成股票替代品在持有， 04/06 14:22
19F：→ lnonai: 就是一種槓桿 04/06 14:22
20F：推 Merkle: leaps國外比較普遍吧 04/06 16:13