作者coolair (无限循环)
看板Option
标题[问题] 请教一个价内外比例问题
时间Mon Apr 5 09:52:54 2021
大家好
今天在看权证然後看的是认购权证
https://i.imgur.com/cgEb33a.jpg
依照图片的股票，市场价大於履约价
这样比例应该为正，为什麽是负的？有人可以
帮忙解惑吗？谢谢
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1F：推 wkuochen: 流通性不高，造市者少，根本就拚不过它们… 04/05 11:27
2F：→ midas82539: 你截图一半我也看不出你贴的标的是啥... 04/05 16:18
3F：→ midas82539: 不过虽然价内权证看起来赚钱，但市场价已经远高於 04/05 16:19
4F：→ midas82539: 履约价，和现货价差就会急剧缩减，你是花跟现股差不多 04/05 16:21
5F：→ midas82539: 的钱买权证，那你买现货或零股还比较划算 04/05 16:22
6F：→ midas82539: 不要陷入价内到期一定能赚的盲点，既然都看权证了 04/05 16:25
7F：→ midas82539: 就多用它高杠杆的特性找价平0~-15%的权证操作吧 04/05 16:25
8F：→ midas82539: 不过如果你连现货的个股买卖都不一定赚钱的话 04/05 16:26
9F：→ midas82539: 权证不见得会帮你降低风险。因为你要考虑时间价值 04/05 16:27
10F：→ midas82539: 阿我还没回答到你的问题齁...公式在这自己算吧 04/05 16:31
11F：→ midas82539: （标的股价/履约价格）-1 你可以自己算算看 04/05 16:33
12F：推 Merkle: 权证还有一个机八行使比例 只有券商能当庄你以为人家吃素? 04/05 17:06
13F：→ midas82539: 大致上来说，如果行情对权证发行券商不利的话 04/05 17:11
14F：→ midas82539: 某些券商会调低隐含波动率让你的价差缩水 04/05 17:11
15F：→ midas82539: 久了你就知道哪些券商的权证会搞鬼了 04/05 17:12
16F：→ midas82539: 不过现在也是有愿赌服输的券商啦，反正别all in就好 04/05 17:12
17F：推 lnonai: 2楼说的就是Leaps，很 04/06 14:22
18F：→ lnonai: 国内很多人把深价内长天期选择权当成股票替代品在持有， 04/06 14:22
19F：→ lnonai: 就是一种杠杆 04/06 14:22
20F：推 Merkle: leaps国外比较普遍吧 04/06 16:13