作者j2708180 (JaJa)
看板Option
標題Re: [問題] 隱含波動率
時間Sat Jul 4 22:21:49 2020
https://imgur.com/Z9tY1fU
https://imgur.com/uLaFCEx
一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？
上圖是 7 8 9 12 3 月
下圖去掉7月
價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下
202007 11834
202008 11657
202009 11620
202012 11519
202103 11426
隱波的「微笑」沒有很對稱
從價平往價外，call先被壓低，然後才慢慢上來，而put一路上去
時間上，遠月到近月，價外IV會明顯上升，而價平有時候會壓低
這是sp500選的IV
https://imgur.com/Otss5FR
同網站我查了德指、英國指、恆生，IV曲線型態也差不多（中風的微笑）
我在想，如果外資操作全球期貨會用價差配對交易
那麼選擇權IV有沒有可能配對交易？
也就是說如果sp500選變貴，可以用便宜的台指選來代替？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.168.252 (臺灣)
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1F：→ sde7w9xzo: 同標的的選擇權才可以配對，不同標的風險完全不同 07/04 22:43
台指選 電指選 金指選三者可不可以配對呢？若能，外資能不能用台指選代替nasdaq選？
※ 編輯: j2708180 (1.173.170.152 臺灣), 07/05/2020 10:33:34
2F：→ sde7w9xzo: 期貨可以，選擇權保證無法，金電選光流動性就是問題了 07/05 15:23
3F：→ sde7w9xzo: 。如果是小那選配台選也不可能，這兩支參照標的物相關 07/05 15:23
4F：→ sde7w9xzo: 性太低 07/05 15:23
5F：推 cobrasgo: 小那台選會很低嗎 07/05 17:40
6F：推 feelingdupom: 電金選的流動性與量ok嗎 07/08 10:25
7F：推 gn00295120: 做這麼遠幹嘛？先做匯率啊 07/09 02:41