作者j2708180 (JaJa)
看板Option
标题Re: [问题] 隐含波动率
时间Sat Jul 4 22:21:49 2020
https://imgur.com/Z9tY1fU
https://imgur.com/uLaFCEx
一些选择权的书会有这种图，我就做做看台指选，会是什麽形状？
上图是 7 8 9 12 3 月
下图去掉7月
价格用7/3的日盘结算价，期货价格如下
202007 11834
202008 11657
202009 11620
202012 11519
202103 11426
隐波的「微笑」没有很对称
从价平往价外，call先被压低，然後才慢慢上来，而put一路上去
时间上，远月到近月，价外IV会明显上升，而价平有时候会压低
这是sp500选的IV
https://imgur.com/Otss5FR
同网站我查了德指、英国指、恒生，IV曲线型态也差不多（中风的微笑）
我在想，如果外资操作全球期货会用价差配对交易
那麽选择权IV有没有可能配对交易？
也就是说如果sp500选变贵，可以用便宜的台指选来代替？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.173.168.252 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1593872511.A.62F.html
1F：→ sde7w9xzo: 同标的的选择权才可以配对，不同标的风险完全不同 07/04 22:43
台指选 电指选 金指选三者可不可以配对呢？若能，外资能不能用台指选代替nasdaq选？
※ 编辑: j2708180 (1.173.170.152 台湾), 07/05/2020 10:33:34
2F：→ sde7w9xzo: 期货可以，选择权保证无法，金电选光流动性就是问题了 07/05 15:23
3F：→ sde7w9xzo: 。如果是小那选配台选也不可能，这两支参照标的物相关 07/05 15:23
4F：→ sde7w9xzo: 性太低 07/05 15:23
5F：推 cobrasgo: 小那台选会很低吗 07/05 17:40
6F：推 feelingdupom: 电金选的流动性与量ok吗 07/08 10:25
7F：推 gn00295120: 做这麽远干嘛？先做汇率啊 07/09 02:41