作者zaqimon (dream)
看板Option
標題[問題] 台指近遠月逆價差變化
時間Wed Jun 10 15:02:02 2020
https://i.imgur.com/golUt0Q.png
台指期近遠月逆價差最主要來源就是台股配息
理論上預期配息應該不至於產生太大變化
但像最近這幾個月這種近遠月逆價差震盪超過百點以上
例如為何在五月初才出現最大逆價差然後就一路收斂
請問像這樣的逆價差變化要如何解釋或分析呢?
謝謝
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1F:→ kurapica1106: 建議研究這種同商品不同月份合約價差的 最好能多撈 06/10 17:05
2F:→ kurapica1106: 以前的圖出來比較 06/10 17:05
3F:→ Trybeer: 不覺得主要來源是配息 06/10 19:26
4F:→ Trybeer: 最終還是供需決定,就一大群人看壞要搶遠月照成的 06/10 19:27
5F:→ sde7w9xzo: vix高的時候,遠近月也更容易滑價 06/10 22:08