作者zaqimon (dream)
看板Option
标题[问题] 台指近远月逆价差变化
时间Wed Jun 10 15:02:02 2020
https://i.imgur.com/golUt0Q.png
台指期近远月逆价差最主要来源就是台股配息
理论上预期配息应该不至於产生太大变化
但像最近这几个月这种近远月逆价差震荡超过百点以上
例如为何在五月初才出现最大逆价差然後就一路收敛
请问像这样的逆价差变化要如何解释或分析呢?
谢谢
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1F:→ kurapica1106: 建议研究这种同商品不同月份合约价差的 最好能多捞 06/10 17:05
2F:→ kurapica1106: 以前的图出来比较 06/10 17:05
3F:→ Trybeer: 不觉得主要来源是配息 06/10 19:26
4F:→ Trybeer: 最终还是供需决定,就一大群人看坏要抢远月照成的 06/10 19:27
5F:→ sde7w9xzo: vix高的时候,远近月也更容易滑价 06/10 22:08