作者dreamdrink (無趣的生活~*)
看板Option
標題[問題] 選擇權價格問題
時間Mon May 25 10:49:17 2020
我是選擇權新手 最近遇到一些問題
因為自己找不到答案 很怕問了蠢問題 再請大家見諒
我在5/20 買了6月份台指10700 PUT
5/20 加權指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202
5/25 加權指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213
只過了5天，指數跌了將近100點，而且接近價平履約價，選擇權價位只增加了11元
跟我想像中的價位來的低很多，我了解選擇權包含時間價值
不過總是感覺兩者的時間價值差異頗大，不知道是不是我多想了
感覺5/20當天時間價值被高估，或5/25的時間價值被低估
另外想問的是 如果購買的選擇權在價內 指數跌100點 PUT選擇權會變動多大
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1F：推 fire811: 買價內就會接近指數變動了,深價內除外,流動性太低 05/25 10:53
2F：推 mecca: 大盤跌不到1% 你的OP賺了5% 還不滿足?? 05/25 11:16
3F：推 f3575898: 大概算一下 D=100*0.4=40 05/25 11:19
4F：→ f3575898: T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他係數 天數還有2X天G 05/25 11:19
5F：→ f3575898: 值還很小 加速度不足 05/25 11:19
6F：→ zaqimon: delta theta 05/25 11:29
7F：→ sde7w9xzo: 現在波動沒有持續放大，指數一天漲跌沒200點價外月選不 05/25 12:13
8F：→ sde7w9xzo: 太會動，更何況一個月後指數會落在哪也沒人知道 05/25 12:13
9F：推 ss7216tw: 沒有超大幅度變動月選應該不太會動吧 05/25 12:20
10F：→ cafupupu: 你是覺得delta不如預期? 因為市場覺得波動率跟利率參數 05/25 13:00
11F：→ cafupupu: 跟你想的不依樣 05/25 13:00
12F：→ ckcck: 兩個都高估 05/25 13:07
13F：→ ckcck: 現在剩18 05/25 13:08
14F：推 dreamheart52: 樓上壞壞 搞不好樓主651的時候跑惹 05/25 14:00
15F：推 michael14: 看%數 覺得賺太少 就多買幾口囉 05/25 17:51
16F：→ gozule: 還有隱含波動率這個參數，影響價格很大 05/25 18:17
17F：推 q123jack: 跌下去put沒漲代表沒資金入場，就是市場沒看這麼空嘛 05/27 17:57