作者dreamdrink (无趣的生活~*)
看板Option
标题[问题] 选择权价格问题
时间Mon May 25 10:49:17 2020
我是选择权新手 最近遇到一些问题
因为自己找不到答案 很怕问了蠢问题 再请大家见谅
我在5/20 买了6月份台指10700 PUT
5/20 加权指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202
5/25 加权指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213
只过了5天，指数跌了将近100点，而且接近价平履约价，选择权价位只增加了11元
跟我想像中的价位来的低很多，我了解选择权包含时间价值
不过总是感觉两者的时间价值差异颇大，不知道是不是我多想了
感觉5/20当天时间价值被高估，或5/25的时间价值被低估
另外想问的是 如果购买的选择权在价内 指数跌100点 PUT选择权会变动多大
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.240.8.60 (台湾)
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1F：推 fire811: 买价内就会接近指数变动了,深价内除外,流动性太低 05/25 10:53
2F：推 mecca: 大盘跌不到1% 你的OP赚了5% 还不满足?? 05/25 11:16
3F：推 f3575898: 大概算一下 D=100*0.4=40 05/25 11:19
4F：→ f3575898: T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他系数 天数还有2X天G 05/25 11:19
5F：→ f3575898: 值还很小 加速度不足 05/25 11:19
6F：→ zaqimon: delta theta 05/25 11:29
7F：→ sde7w9xzo: 现在波动没有持续放大，指数一天涨跌没200点价外月选不 05/25 12:13
8F：→ sde7w9xzo: 太会动，更何况一个月後指数会落在哪也没人知道 05/25 12:13
9F：推 ss7216tw: 没有超大幅度变动月选应该不太会动吧 05/25 12:20
10F：→ cafupupu: 你是觉得delta不如预期? 因为市场觉得波动率跟利率参数 05/25 13:00
11F：→ cafupupu: 跟你想的不依样 05/25 13:00
12F：→ ckcck: 两个都高估 05/25 13:07
13F：→ ckcck: 现在剩18 05/25 13:08
14F：推 dreamheart52: 楼上坏坏 搞不好楼主651的时候跑惹 05/25 14:00
15F：推 michael14: 看%数 觉得赚太少 就多买几口罗 05/25 17:51
16F：→ gozule: 还有隐含波动率这个参数，影响价格很大 05/25 18:17
17F：推 q123jack: 跌下去put没涨代表没资金入场，就是市场没看这麽空嘛 05/27 17:57