作者Bruce003 (Bruce Chen)
看板Option
標題[問題] 選擇權如何跌到0.1?
時間Mon May 18 15:18:50 2020
假設某人選擇權手續費是一口30元
那麼他就不會在0.6以下賣出選擇權
因為拿不到權利金還要倒貼
依據 "期交所期貨暨選擇權商品相關費用表"
台指選交易經手費6元 交割手續費4元
也就是說至少一口交易成本10元 相當於0.2點
為什麼常常看到價外台指選在0.1成交?
賣方用了甚麼魔法?
謝謝
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1F：→ xinxin3120: 你有考慮過組合單嗎？ 05/18 15:21
2F：→ sde7w9xzo: 樓上正解，組起來保證金少很多可以加大槓桿 05/18 15:35
3F：推 Destery: 但組合單幾乎都放結算 05/18 16:16
4F：→ Destery: 歸零還手動平倉是嫌營業員賺不夠多嗎 05/18 16:16
5F：→ david0312: 不是本來就這樣了嗎 05/18 16:52
6F：→ poowoo: 造市 05/18 17:33
7F：推 leejack30: 剛玩的時候不懂剩0.1 直接賣掉100口沒等結算 超蠢 05/18 18:50
8F：推 berryc: 0.1有什麼市好造啦 05/18 18:57
9F：推 mixlatea: 莊家不用手續費 05/18 19:24
10F：→ Bruce003: 組合單的獲利是兩個組合成分的獲利加起來 05/18 19:38
11F：→ Bruce003: 如果其中一個成分必虧錢的話 那不如不要做 05/18 19:38
12F：→ gozule: 組垂直價差單省保證金，選我正解 05/18 19:42
13F：→ Bruce003: 不合理啊 如果多頭價差要賣一個不可能獲利的價外選擇權 05/18 19:57
14F：→ Bruce003: 不如不要賣. buy call 就好 05/18 19:58
15F：推 Merkle: sell call的買一組更高的call組價差單買保險＋省保證金 05/18 20:12
16F：→ Bruce003: 可以舉例嗎? 謝謝 05/18 20:20
17F：推 littlesung: short 10900C long 11000C，一口保證金只要5,000 05/18 21:01
18F：推 littlesung: 現在好像多一點，但還是比裸賣的低 05/18 21:03
19F：推 hectorhsu: 有些是買方掛市價停損砍出來的 05/18 21:10
20F：→ Bruce003: 謝謝littlesung的舉例 但這樣也不會賣到0.1吧 05/18 21:50
21F：推 hungchuan: 台灣造市者達到一定期交所規定的報價標準是可以退那10 05/19 01:50
22F：→ hungchuan: 元的，條件達成率越高，退的比例越高 05/19 01:50
23F：→ Bruce003: 喔喔 原來是造市者交易成本低 謝謝喔 05/20 10:14
24F：推 oceanasd: 歸零放結算不用手續費啊 05/20 22:36
25F：→ oceanasd: 台指484又要噴惹？ 05/20 22:37
26F：→ t1520061217: 歸零不用手續費所以乾脆放著 05/21 10:02