作者Bruce003 (Bruce Chen)
看板Option
标题[问题] 选择权如何跌到0.1?
时间Mon May 18 15:18:50 2020
假设某人选择权手续费是一口30元
那麽他就不会在0.6以下卖出选择权
因为拿不到权利金还要倒贴
依据 "期交所期货暨选择权商品相关费用表"
台指选交易经手费6元 交割手续费4元
也就是说至少一口交易成本10元 相当於0.2点
为什麽常常看到价外台指选在0.1成交?
卖方用了甚麽魔法?
谢谢
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1F：→ xinxin3120: 你有考虑过组合单吗？ 05/18 15:21
2F：→ sde7w9xzo: 楼上正解，组起来保证金少很多可以加大杠杆 05/18 15:35
3F：推 Destery: 但组合单几乎都放结算 05/18 16:16
4F：→ Destery: 归零还手动平仓是嫌营业员赚不够多吗 05/18 16:16
5F：→ david0312: 不是本来就这样了吗 05/18 16:52
6F：→ poowoo: 造市 05/18 17:33
7F：推 leejack30: 刚玩的时候不懂剩0.1 直接卖掉100口没等结算 超蠢 05/18 18:50
8F：推 berryc: 0.1有什麽市好造啦 05/18 18:57
9F：推 mixlatea: 庄家不用手续费 05/18 19:24
10F：→ Bruce003: 组合单的获利是两个组合成分的获利加起来 05/18 19:38
11F：→ Bruce003: 如果其中一个成分必亏钱的话 那不如不要做 05/18 19:38
12F：→ gozule: 组垂直价差单省保证金，选我正解 05/18 19:42
13F：→ Bruce003: 不合理啊 如果多头价差要卖一个不可能获利的价外选择权 05/18 19:57
14F：→ Bruce003: 不如不要卖. buy call 就好 05/18 19:58
15F：推 Merkle: sell call的买一组更高的call组价差单买保险＋省保证金 05/18 20:12
16F：→ Bruce003: 可以举例吗? 谢谢 05/18 20:20
17F：推 littlesung: short 10900C long 11000C，一口保证金只要5,000 05/18 21:01
18F：推 littlesung: 现在好像多一点，但还是比裸卖的低 05/18 21:03
19F：推 hectorhsu: 有些是买方挂市价停损砍出来的 05/18 21:10
20F：→ Bruce003: 谢谢littlesung的举例 但这样也不会卖到0.1吧 05/18 21:50
21F：推 hungchuan: 台湾造市者达到一定期交所规定的报价标准是可以退那10 05/19 01:50
22F：→ hungchuan: 元的，条件达成率越高，退的比例越高 05/19 01:50
23F：→ Bruce003: 喔喔 原来是造市者交易成本低 谢谢喔 05/20 10:14
24F：推 oceanasd: 归零放结算不用手续费啊 05/20 22:36
25F：→ oceanasd: 台指484又要喷惹？ 05/20 22:37
26F：→ t1520061217: 归零不用手续费所以乾脆放着 05/21 10:02