作者j2708180 (JaJa)
看板Option
標題[問題] 遠近月的高低點/波動
時間Mon Jun 17 14:05:25 2019
以大台來說
6月契約5/16高點598是關鍵點，前幾天像假突破，所以放空，停損看最近高點618
7月5/16高點 392，最近高點393
8月5/16高點 235，254
9月5/15高點 238，218
12月5/15高點 192，179
3月5/16高點 152，127
可以發現較遠月並未突破前高，感覺來說，波動比近月小
印象不少書說，遠月的波動比較大，因為近月波動會收斂，這就矛盾了
在商品期貨中，也有這種現象
遠月雖然流動性差，交易次數少，但應不是這種現象的原因
再來就是說，是誰在交易遠月？成交的高低點，與當天的報價高低點，兩者差多少？
如果是部位交易，只在季月（3、6、9、12）轉倉，和每個月轉倉，何者較有利？
每個月轉倉很煩，今天轉倉價差高點-204低點-223，上下19點
只在季月轉倉感覺比較省，雖然非熱門月的滑價較大
但對價位的認定也比較明確，6月轉倉到7月，停損價要設多少？
如果是前高，那就7月看7月的前高
如果是移動停損，比如6月空單損設527，轉到7月，移動停損是多少？
527-204或-223？
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※ 編輯: j2708180 (36.237.3.245 臺灣), 06/17/2019 14:09:48
1F：→ john668: 你真的有看遠月的委買賣報價嗎 看了你就不會問這些問題 06/17 15:29
現在大台小台每個月都看過了，買賣價差我覺得還算可以，深更半夜就不知道了
6月轉倉9月12月3月，使用價差單，買賣價差都不到5點
※ 編輯: j2708180 (111.255.3.89 臺灣), 06/17/2019 16:13:33
2F：推 summer28850: 除權息造成的。不過還是以市價為準，因為除權息視同 06/17 17:56
3F：→ summer28850: 下跌。 06/17 17:56
4F：→ aneres1201: 扣掉除權息差再來看一遍 06/17 21:59
5F：推 sesee: 龜毛一下，是除息，跟除權無關 06/18 22:17