作者j2708180 (JaJa)
看板Option
标题[问题] 远近月的高低点/波动
时间Mon Jun 17 14:05:25 2019
以大台来说
6月契约5/16高点598是关键点，前几天像假突破，所以放空，停损看最近高点618
7月5/16高点 392，最近高点393
8月5/16高点 235，254
9月5/15高点 238，218
12月5/15高点 192，179
3月5/16高点 152，127
可以发现较远月并未突破前高，感觉来说，波动比近月小
印象不少书说，远月的波动比较大，因为近月波动会收敛，这就矛盾了
在商品期货中，也有这种现象
远月虽然流动性差，交易次数少，但应不是这种现象的原因
再来就是说，是谁在交易远月？成交的高低点，与当天的报价高低点，两者差多少？
如果是部位交易，只在季月（3、6、9、12）转仓，和每个月转仓，何者较有利？
每个月转仓很烦，今天转仓价差高点-204低点-223，上下19点
只在季月转仓感觉比较省，虽然非热门月的滑价较大
但对价位的认定也比较明确，6月转仓到7月，停损价要设多少？
如果是前高，那就7月看7月的前高
如果是移动停损，比如6月空单损设527，转到7月，移动停损是多少？
527-204或-223？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.237.3.245 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1560751527.A.059.html
※ 编辑: j2708180 (36.237.3.245 台湾), 06/17/2019 14:09:48
1F：→ john668: 你真的有看远月的委买卖报价吗 看了你就不会问这些问题 06/17 15:29
现在大台小台每个月都看过了，买卖价差我觉得还算可以，深更半夜就不知道了
6月转仓9月12月3月，使用价差单，买卖价差都不到5点
※ 编辑: j2708180 (111.255.3.89 台湾), 06/17/2019 16:13:33
2F：推 summer28850: 除权息造成的。不过还是以市价为准，因为除权息视同 06/17 17:56
3F：→ summer28850: 下跌。 06/17 17:56
4F：→ aneres1201: 扣掉除权息差再来看一遍 06/17 21:59
5F：推 sesee: 龟毛一下，是除息，跟除权无关 06/18 22:17