作者j2708180 (JaJa)
看板Option
標題[問題] 高度相關組合之操作方式
時間Wed May 29 17:48:32 2019
美國期貨來說，道瓊 標普 那斯達克 三者都是高相關
大週期的方向會一致，但短線有明顯強弱的感覺
目前來說是 DJ > SP > NQ
之前則是反過來
前幾天我放空 DJ SP 各一口，覺得要嘎所以把弱的 SP 補掉當作減碼
昨晚空 DJ 因為他最強（兩三週的位階，開盤時最強的是NQ）
但 DJ 卻是最慢破底的，這樣操作是否有問題？應該重新放空 SP 嗎？
空回來的話，以當初補的價格算是賠小價差
空 DJ 好像是小賺一點價差，但後面如果跌不多，這點價差就因小失大了
今天收盤前，我把第二口 DJ 空單補了，結果又破底，我又把賺錢部位弄丟了！
只好去空台指，因為沒跌多少，結果 DJ 又破底，如果重新空回 DJ 是不是比較好？
這種思維是不是賠錢慘戶才有？法人有這種做法嗎？
類似組合還有 黃豆小麥玉米，做多要找最弱的黃豆還是最強的玉米？
台積電 鴻海 聯發科 大立光，我沒放空鴻海，因為覺得跌很多（結果還是最弱）
其他三者都有用權證放空
其中聯發科的金額最大，到現在卻根本沒跌
應該要把主力部位放在大立光、台積電嗎？鴻海看起來不適合追空就完全不空嗎？
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※ 編輯: j2708180 (111.255.27.103), 05/29/2019 17:52:45
1F：→ fantasywing: 你沒發現DJ NQ那些契約金額有點小差異嗎，就算漲跌幅 05/29 18:04
2F：→ fantasywing: 度一樣，賺賠也不相等 05/29 18:04
位階是用250根小時K看的，契約金額我是下台幣的，差一點點還好，但K線強弱是不會變
3F：推 lovewenhui: 期權是給你避險的，不是給你拿來賭博的 05/29 18:07
4F：→ axwsdaas: 相關程度不高 幅度也不同 05/29 18:19
5F：推 AboveTheRim: pair trade 05/29 18:45
6F：推 sesee: 二樓有事嗎 05/29 21:18
7F：→ sde7w9xzo: 這個就是空台指多電子的概念，但實際問題很大。法人有 05/29 22:10
8F：→ sde7w9xzo: 龐大資金又有程式快速買賣絕不會斷頭。但是一般人這麼 05/29 22:10
9F：→ sde7w9xzo: 做只要有一瞬間價差太大，很容易爆倉就被扛出場。莫忘2 05/29 22:10
10F：→ sde7w9xzo: 26連op組合單都會被強制砍倉 05/29 22:10
可是我這組合是全部都同個方向，都放空，但是最大的部位要下最弱勢還是還沒跌的？
11F：推 MurphyLin: 小女子拙見，誰在勢頭上就弄誰，給您參考>< 05/29 22:57
所以不應該太在意強弱？只看單獨一張圖嗎？今天停損台指、蓮花科…
12F：→ jasonpop: 強弱是相對的，沒有電腦幫忙處理是來不及下單的 05/30 00:13
13F：推 chen5512: 你對放空的邏輯就不對了，後面怎麼想都不會正確。先想一 05/30 11:49
14F：→ chen5512: 想前次你玉米放空為什麼被嘎，雖然我當時回應你的很隱晦 05/30 11:49
15F：→ chen5512: ，但進市場不是來練停損的 05/30 11:49
16F：推 chen5512: 建議你先想通什麼是「期望值」，雖然人人會說，但真正瞭 05/30 11:52
17F：→ chen5512: 解的有幾人？ 05/30 11:52
我很嫩，可以說詳細一點嗎＠＠空指數怎麼不對，目前中期趨勢是空頭呀？但短線嘎空真
的很討厭，我短線都賠錢。玉米也有只空一次，過幾天來看要不要做多黃豆。期望值老實
說我很困惑，一般算法是停損跟目標價的距離，但兩者機率絕對不一樣。
18F：→ ProTrader: 通常這種高相關標的要用來做配對價差鎖風險的 05/30 12:36
19F：→ ProTrader: 原po的作法要看的是指數成分股短線分析再回推指數漲跌 05/30 12:39
20F：→ ProTrader: 原po那些指數成分股都不同吧 所以短線走勢應該也不同 05/30 12:39
21F：→ ProTrader: 至於短線上誰強誰弱不重要 重點是後續漲還是跌 05/30 12:40
22F：→ ProTrader: 所以分析成分股才是重點 做台指 電指 金指原理也一樣 05/30 12:41
電子金融有很明顯的拉金出電現象吧？之前台指被嘎，電子股放空賺錢。價差交易慘戶玩
不起吧？要多強空弱，還是多弱空強？總之其他種類強弱僅供參考，做單還是單獨看該商
品的線圖，畢竟空頭也是有股票大漲，蓮花科嘎死人了。
23F：推 Clemens71: 原po的玩法和我一樣 只是我下午會玩一下小德指 05/30 12:48
24F：→ Clemens71: 德指和美股期指三大指數也有連動 05/30 12:49
25F：推 MurphyLin: 小女子拙見給您參考，要多弱空強還是反過來，那就得看 05/30 19:28
26F：→ MurphyLin: 小兄弟你要做得是發散還是收斂了><'' 05/30 19:28
27F：→ ProTrader: 的確取決於樓上說的發散或收斂 所以還是要去看成分股 05/30 22:13
28F：→ ProTrader: 對成分股了解越多 對指數的預測準度才會越高 05/30 22:15
29F：→ ProTrader: 台電金三指數的確有原po說的關連 但這不是永恆的 05/30 22:16
30F：→ ProTrader: 從成分股回推指數才是全世界股價指數都通用的方法 05/30 22:17
DJ成份股我只偶爾看蘋果波音，其他就幾乎不看，我覺得這年頭是現貨為期貨服務。台灣
的有固定看前二十幾檔，結果週五還是嘎爆，重看後認為是絕佳空點，週一再說了。
31F：推 MurphyLin: 小女子拙見，供您參考。與其執著到底是拉金還是拉電， 05/30 23:09
32F：→ MurphyLin: 倒不如從如果金電都穩了，整個大盤走出多頭結構的機率 05/30 23:09
33F：→ MurphyLin: 才大這個方向去思考看看@@ 05/30 23:09
週五的反彈，我認為是壽險之類在買，但反彈沒過前壓，期貨逆價差又很大，推測買現貨
大放空期貨，你說的狀況反而是空點。
※ 編輯: j2708180 (118.171.193.212), 06/02/2019 11:56:22
34F：推 MurphyLin: 小女子的閨蜜曾說，多空都是假的，只有權益數是真的>< 06/04 12:42
35F：→ MurphyLin: 有自己的進出依據就好好去市場驗證看看就是了！ 06/04 12:42
36F：→ ProTrader: 樓上 我印象是都自稱小妹 OP板何時開始流行自稱小女子 06/04 14:05