作者j2708180 (JaJa)
看板Option
标题[问题] 高度相关组合之操作方式
时间Wed May 29 17:48:32 2019
美国期货来说，道琼 标普 那斯达克 三者都是高相关
大周期的方向会一致，但短线有明显强弱的感觉
目前来说是 DJ > SP > NQ
之前则是反过来
前几天我放空 DJ SP 各一口，觉得要嘎所以把弱的 SP 补掉当作减码
昨晚空 DJ 因为他最强（两三周的位阶，开盘时最强的是NQ）
但 DJ 却是最慢破底的，这样操作是否有问题？应该重新放空 SP 吗？
空回来的话，以当初补的价格算是赔小价差
空 DJ 好像是小赚一点价差，但後面如果跌不多，这点价差就因小失大了
今天收盘前，我把第二口 DJ 空单补了，结果又破底，我又把赚钱部位弄丢了！
只好去空台指，因为没跌多少，结果 DJ 又破底，如果重新空回 DJ 是不是比较好？
这种思维是不是赔钱惨户才有？法人有这种做法吗？
类似组合还有 黄豆小麦玉米，做多要找最弱的黄豆还是最强的玉米？
台积电 鸿海 联发科 大立光，我没放空鸿海，因为觉得跌很多（结果还是最弱）
其他三者都有用权证放空
其中联发科的金额最大，到现在却根本没跌
应该要把主力部位放在大立光、台积电吗？鸿海看起来不适合追空就完全不空吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.255.27.103
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※ 编辑: j2708180 (111.255.27.103), 05/29/2019 17:52:45
1F：→ fantasywing: 你没发现DJ NQ那些契约金额有点小差异吗，就算涨跌幅 05/29 18:04
2F：→ fantasywing: 度一样，赚赔也不相等 05/29 18:04
位阶是用250根小时K看的，契约金额我是下台币的，差一点点还好，但K线强弱是不会变
3F：推 lovewenhui: 期权是给你避险的，不是给你拿来赌博的 05/29 18:07
4F：→ axwsdaas: 相关程度不高 幅度也不同 05/29 18:19
5F：推 AboveTheRim: pair trade 05/29 18:45
6F：推 sesee: 二楼有事吗 05/29 21:18
7F：→ sde7w9xzo: 这个就是空台指多电子的概念，但实际问题很大。法人有 05/29 22:10
8F：→ sde7w9xzo: 庞大资金又有程式快速买卖绝不会断头。但是一般人这麽 05/29 22:10
9F：→ sde7w9xzo: 做只要有一瞬间价差太大，很容易爆仓就被扛出场。莫忘2 05/29 22:10
10F：→ sde7w9xzo: 26连op组合单都会被强制砍仓 05/29 22:10
可是我这组合是全部都同个方向，都放空，但是最大的部位要下最弱势还是还没跌的？
11F：推 MurphyLin: 小女子拙见，谁在势头上就弄谁，给您参考>< 05/29 22:57
所以不应该太在意强弱？只看单独一张图吗？今天停损台指、莲花科…
12F：→ jasonpop: 强弱是相对的，没有电脑帮忙处理是来不及下单的 05/30 00:13
13F：推 chen5512: 你对放空的逻辑就不对了，後面怎麽想都不会正确。先想一 05/30 11:49
14F：→ chen5512: 想前次你玉米放空为什麽被嘎，虽然我当时回应你的很隐晦 05/30 11:49
15F：→ chen5512: ，但进市场不是来练停损的 05/30 11:49
16F：推 chen5512: 建议你先想通什麽是「期望值」，虽然人人会说，但真正了 05/30 11:52
17F：→ chen5512: 解的有几人？ 05/30 11:52
我很嫩，可以说详细一点吗＠＠空指数怎麽不对，目前中期趋势是空头呀？但短线嘎空真
的很讨厌，我短线都赔钱。玉米也有只空一次，过几天来看要不要做多黄豆。期望值老实
说我很困惑，一般算法是停损跟目标价的距离，但两者机率绝对不一样。
18F：→ ProTrader: 通常这种高相关标的要用来做配对价差锁风险的 05/30 12:36
19F：→ ProTrader: 原po的作法要看的是指数成分股短线分析再回推指数涨跌 05/30 12:39
20F：→ ProTrader: 原po那些指数成分股都不同吧 所以短线走势应该也不同 05/30 12:39
21F：→ ProTrader: 至於短线上谁强谁弱不重要 重点是後续涨还是跌 05/30 12:40
22F：→ ProTrader: 所以分析成分股才是重点 做台指 电指 金指原理也一样 05/30 12:41
电子金融有很明显的拉金出电现象吧？之前台指被嘎，电子股放空赚钱。价差交易惨户玩
不起吧？要多强空弱，还是多弱空强？总之其他种类强弱仅供参考，做单还是单独看该商
品的线图，毕竟空头也是有股票大涨，莲花科嘎死人了。
23F：推 Clemens71: 原po的玩法和我一样 只是我下午会玩一下小德指 05/30 12:48
24F：→ Clemens71: 德指和美股期指三大指数也有连动 05/30 12:49
25F：推 MurphyLin: 小女子拙见给您参考，要多弱空强还是反过来，那就得看 05/30 19:28
26F：→ MurphyLin: 小兄弟你要做得是发散还是收敛了><'' 05/30 19:28
27F：→ ProTrader: 的确取决於楼上说的发散或收敛 所以还是要去看成分股 05/30 22:13
28F：→ ProTrader: 对成分股了解越多 对指数的预测准度才会越高 05/30 22:15
29F：→ ProTrader: 台电金三指数的确有原po说的关连 但这不是永恒的 05/30 22:16
30F：→ ProTrader: 从成分股回推指数才是全世界股价指数都通用的方法 05/30 22:17
DJ成份股我只偶尔看苹果波音，其他就几乎不看，我觉得这年头是现货为期货服务。台湾
的有固定看前二十几档，结果周五还是嘎爆，重看後认为是绝佳空点，周一再说了。
31F：推 MurphyLin: 小女子拙见，供您参考。与其执着到底是拉金还是拉电， 05/30 23:09
32F：→ MurphyLin: 倒不如从如果金电都稳了，整个大盘走出多头结构的机率 05/30 23:09
33F：→ MurphyLin: 才大这个方向去思考看看@@ 05/30 23:09
周五的反弹，我认为是寿险之类在买，但反弹没过前压，期货逆价差又很大，推测买现货
大放空期货，你说的状况反而是空点。
※ 编辑: j2708180 (118.171.193.212), 06/02/2019 11:56:22
34F：推 MurphyLin: 小女子的闺蜜曾说，多空都是假的，只有权益数是真的>< 06/04 12:42
35F：→ MurphyLin: 有自己的进出依据就好好去市场验证看看就是了！ 06/04 12:42
36F：→ ProTrader: 楼上 我印象是都自称小妹 OP板何时开始流行自称小女子 06/04 14:05