作者dharma (達)
看板Option
標題[問題] 風險的分佈屬於常態分佈？
時間Mon Apr 8 15:38:11 2019
現代的金融工具，或是說在大學課堂上教學的金融理論，有以下幾個假設：
風險的分佈屬於常態分佈，多數是小幅度的變動、大幅度的變動機率微乎其微。
http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html
我只有科普等級的經濟學知識
都知道要懷疑能否使用常態分佈當前提
這樣以前的那些專業學者
怎麼可能不知道要檢驗常態分佈是否成立
猜測是不是因為
半百年前的學者專家們
當然知道常態分佈不能直接適用
只是當時不像現在有好用的電腦工具
所以先使用常態分佈
才比較好人工手動計算來發展理論
當時使用常態分佈的時空背景是怎樣呢？
thanks
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.78.253
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1F：推 wintree: 就【假設】不是!? 04/08 15:46
如果當年就已經知道常態分佈不準
為什麼不換別的模型
※ 編輯: dharma (211.72.78.253), 04/08/2019 15:51:40
2F：推 poker0531: 這樣論文寫不出來，沒有預算會很不方便 04/08 17:43
3F：推 wintree: 因為使用常態分態會有很多現有的分析法 04/08 17:50
4F：→ wintree: 你去K一下就好了 04/08 17:50
5F：→ wintree: 他過去經驗得出就有平均數與標準差，就得一個常態分布 04/08 17:51
6F：→ wintree: 有常態分布就有一大堆數學模式分析可以套用 04/08 17:51
7F：→ wintree: 就不用特別去想分析法 04/08 17:52
8F：推 wintree: 寫了這麼多我要說的跟二樓一樣 唉我太多話了~ 04/08 17:55
9F：推 ss5566sa: 可析解 04/08 18:28
10F：推 yashiro: 沒遇到就是常態分佈，遇到了就是隨機 04/08 20:28
11F：→ yashiro: 簡單講風險隨時都存在，關鍵在你能不能避開 04/08 20:29
12F：推 klion2468: 現在不是都用lognormal搭配GBM嗎?? 04/08 20:45
13F：推 john668: 因為若不假設對數常態 請告訴我更好的方法 04/08 20:59
14F：→ john668: 學界早就知道真實不符 04/08 21:00
15F：→ UltraSeven: 我不認為風險隨時都存在 如果風險指的是暴跌 04/08 21:33
16F：→ UltraSeven: 做個比喻吧~ 難道地震颱風隕石撞地球隨時都會發生??? 04/08 21:34
17F：→ UltraSeven: 想也知道不可能... 唯物的東西一定有某種規律性 04/08 21:35
18F：→ UltraSeven: 只是人類太豬腦還搞不懂而已... 總之不可能是隨機的 04/08 21:37
19F：噓 darkMood: 一堆屁話 04/08 23:34
20F：推 b89207040: 風險用Cauchy distribution估比較安全 04/08 23:46
21F：推 aikotoba: 因為對數常態比較好做分析 04/09 10:10
22F：推 easychen: UJ不認為會一直暴跌 但一直作空??? XDDDDDDDDDDDDDDDD 04/09 16:25
23F：推 unwillingto: Easy 是不是讀書都抓錯重點 04/10 08:27
24F：→ leolarrel: 你們敢吐槽凹姊? 04/10 12:28