作者dharma (达)
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标题[问题] 风险的分布属於常态分布？
时间Mon Apr 8 15:38:11 2019
现代的金融工具，或是说在大学课堂上教学的金融理论，有以下几个假设：
风险的分布属於常态分布，多数是小幅度的变动、大幅度的变动机率微乎其微。
http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html
我只有科普等级的经济学知识
都知道要怀疑能否使用常态分布当前提
这样以前的那些专业学者
怎麽可能不知道要检验常态分布是否成立
猜测是不是因为
半百年前的学者专家们
当然知道常态分布不能直接适用
只是当时不像现在有好用的电脑工具
所以先使用常态分布
才比较好人工手动计算来发展理论
当时使用常态分布的时空背景是怎样呢？
thanks
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.72.78.253
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1554709093.A.B7F.html
1F：推 wintree: 就【假设】不是!? 04/08 15:46
如果当年就已经知道常态分布不准
为什麽不换别的模型
※ 编辑: dharma (211.72.78.253), 04/08/2019 15:51:40
2F：推 poker0531: 这样论文写不出来，没有预算会很不方便 04/08 17:43
3F：推 wintree: 因为使用常态分态会有很多现有的分析法 04/08 17:50
4F：→ wintree: 你去K一下就好了 04/08 17:50
5F：→ wintree: 他过去经验得出就有平均数与标准差，就得一个常态分布 04/08 17:51
6F：→ wintree: 有常态分布就有一大堆数学模式分析可以套用 04/08 17:51
7F：→ wintree: 就不用特别去想分析法 04/08 17:52
8F：推 wintree: 写了这麽多我要说的跟二楼一样 唉我太多话了~ 04/08 17:55
9F：推 ss5566sa: 可析解 04/08 18:28
10F：推 yashiro: 没遇到就是常态分布，遇到了就是随机 04/08 20:28
11F：→ yashiro: 简单讲风险随时都存在，关键在你能不能避开 04/08 20:29
12F：推 klion2468: 现在不是都用lognormal搭配GBM吗?? 04/08 20:45
13F：推 john668: 因为若不假设对数常态 请告诉我更好的方法 04/08 20:59
14F：→ john668: 学界早就知道真实不符 04/08 21:00
15F：→ UltraSeven: 我不认为风险随时都存在 如果风险指的是暴跌 04/08 21:33
16F：→ UltraSeven: 做个比喻吧~ 难道地震台风陨石撞地球随时都会发生??? 04/08 21:34
17F：→ UltraSeven: 想也知道不可能... 唯物的东西一定有某种规律性 04/08 21:35
18F：→ UltraSeven: 只是人类太猪脑还搞不懂而已... 总之不可能是随机的 04/08 21:37
19F：嘘 darkMood: 一堆屁话 04/08 23:34
20F：推 b89207040: 风险用Cauchy distribution估比较安全 04/08 23:46
21F：推 aikotoba: 因为对数常态比较好做分析 04/09 10:10
22F：推 easychen: UJ不认为会一直暴跌 但一直作空??? XDDDDDDDDDDDDDDDD 04/09 16:25
23F：推 unwillingto: Easy 是不是读书都抓错重点 04/10 08:27
24F：→ leolarrel: 你们敢吐槽凹姊? 04/10 12:28