作者cory8249 (Cory)
看板Option
標題[心得] Tick 資料分享及數據分析
時間Sat Apr 28 17:33:12 2018
大家好 小弟前陣子 PO 過一篇 自建交易數據分析系統
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下實際的資料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整 也可能有錯 僅供參考 要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來 是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦 快盤 Tick 併筆 這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD
像是最近在研究散戶/程式停損單 是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量 對時間做 convolution 觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位 是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?
4/25
https://i.imgur.com/dSgG4sW.png
4/27
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一個有趣的資料是 委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆 成交筆 來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖
就我所知 目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯 對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法 實做上也不太可能
大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉
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如果你問我 做這麼多 到底會不會賺錢 ?
不會 完全不會 超難賺 XD
吃飽太閒的才會自己寫分析系統呢 (笑
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
1F：推 kenQQ: 真的覺得你很厲害。祝你成功 04/28 17:35
2F：推 nds3ds: 推強者 04/28 17:42
3F：推 ZhouGongJin: 推 04/28 17:47
4F：推 ApacheHunter: 推 其實寫程式是一種幫助自己理清交易邏輯的方法 04/28 17:47
確實如此 自己經驗太少 還沒有神準的盤感 只好先做分析幫助釐清問題
5F：推 fengc: 你有確認過 接實盤時也能即時收到你用來分析的資料嗎 04/28 18:15
可以呀 我們現在每天都在即時跑這些運算觀察
6F：推 kain777: 其實你可以找老師合作了.... 04/28 18:28
7F：推 onepiece584: COOL!!! 04/28 18:39
8F：推 Flyingheart: 強 04/28 18:47
9F：推 okwool: 目前有工作嗎？我部門缺研究員 有沒興趣來聊聊 04/28 19:06
我們目前就小團隊做研究 + 自己看盤打單找靈感
嘗試用數據分析來解這個遊戲
如果有同業交流也是可以站內信聊一下 XD
10F：推 dodo222kimo: 推資料分享 04/28 19:48
11F：推 diiiib: 猛 04/28 19:50
12F：推 jojomickey2: 怎麼下載呀??原PO厲害 04/28 20:00
13F：→ jojomickey2: 比老師強大了，走向正確的邏輯 04/28 20:01
剛剛資料連結貼錯 已重新補上囉
老師比較厲害 隨便都幾百萬輸贏 小弟奈米散戶才入坑一年而已
14F：推 jojomickey2: 真心感謝你一定會成功!! 04/28 20:12
※ cory8249:轉錄至看板 Trading 04/28 20:35
15F：推 wave1et: 有機會去找個工作也不錯拉，認識多一點人讓你人生比較不 04/28 20:44
16F：→ wave1et: 留白 04/28 20:44
17F：→ wave1et: 但是好壞就看自己造化 04/28 20:45
18F：→ wave1et: 給個建議，你要找的是準確度一定，次數多訊號，單單幾次 04/28 20:49
19F：→ wave1et: 還沒等到你就餓死了 04/28 20:49
確實不能只靠單一分析訊號就當聖杯 每天都在等那個
就像程式交易也不會只靠一支策略
任何的分析或是策略都有其侷限性
以我們目前打法 就是盡量抓幾個有把握的點做單
打日內波段 平均每天 2~3趟 算是都有機會進場
偶爾夜盤也打 OP買方留倉 吃莊家豆腐
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 21:29:07
20F：推 ProTrader: 所謂的交易密集區對應到市場就是波動大有行情的地方 04/28 22:19
21F：→ ProTrader: Tick筆數或成交量可以看成市場波動性的量化指標 04/28 22:20
22F：→ ProTrader: 你可比對同時間的選擇權隱含波動率 可知道隱波高低估 04/28 22:22
23F：→ ProTrader: 偶而也可觀察到爆量反轉的地方 但準度QQ就是了 04/28 22:24
24F：→ ProTrader: 盤中只有最佳5檔委買尾賣 建議你先分析成交檔委託檔 04/28 22:26
25F：→ ProTrader: 這樣你對盤中最佳5檔會比較有感覺 04/28 22:27
26F：→ ProTrader: 加油 這些東西我也都有做 可大大加深你對市場的了解 04/28 22:28
27F：推 slurpee: 高手推 04/29 10:15
28F：推 cola99t: 加油！ 04/29 12:41
29F：推 lovenode: 推分享，不過這些對贏錢都沒有幫助 04/29 12:49
30F：→ ProTrader: 樓上 這算是價量分析 對贏錢有些許小幫助 不是沒用 04/29 13:19
31F：推 Cashin: 強 04/29 19:36
感謝 ProTrader 大大的建議
最近會先去買一個月份的成交檔委託檔來看 希望能挖點寶出來
之後再從盤中即時五檔掛單 回推可能的籌碼變化
至於這些分析對操作有沒有幫助 我想只有自己心裡最清楚
但確實在成為長期的贏家之前 還有很多要努力的
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 01:45:11
32F：→ FA88124: 最近從R轉python也在做這方面的研究 好奇想請問500萬筆 04/30 03:47
33F：→ FA88124: 資料大概多少空間？ 04/30 03:47
整個 PostgreSQL 資料庫 半年份約 3000 萬筆
Data Size 2.5 GB
Index Size 6.1 GB
存 float/int 會比 txt/csv 空間效率更好
所以資料量不至於太肥大
34F：推 jensol: 給您推一個 04/30 10:40
35F：推 zaqimon: 希望分析到最後真的能賺錢 04/30 12:59
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 13:02:58
36F：推 howardou3000: 想問當初建系統的時候有考慮過time series database 01/10 10:01
37F：→ howardou3000: 嗎？ 01/10 10:01