作者cory8249 (Cory)
看板Option
标题[心得] Tick 资料分享及数据分析
时间Sat Apr 28 17:33:12 2018
大家好 小弟前阵子 PO 过一篇 自建交易数据分析系统
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下实际的资料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定权值股 + 大小台 + OP + 委卖卖)
没有很完整 也可能有错 仅供参考 要自己另外做资料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各类商品 Tick 约 500万笔
台指期 Market Trade Info 约 100万笔
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些统计累积性的数据
MultiCharts 资料就我测试起来 是没办法精确得知每笔 Tick 内外盘的
这对於分析来说这就是一个很大的限制
当然啦 快盘 Tick 并笔 这又是另一个问题
所以我之後会去想办法找到高品质的报价 ( 如果有人有也欢迎提供 XD
像是最近在研究散户/程式停损单 是否被主力控盘手承接
用 Tick 逐秒合并的累积量 对时间做 convolution 观察 "交易密集区"
密集的交易价格点位 是否可以用来观察解释一些现象呢 ?
4/25
https://i.imgur.com/dSgG4sW.png
4/27
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一个有趣的资料是 委买卖挂单 (某OX能量图)
透过市场上委托挂单口/笔 成交笔 来判断趋势方向
这个逻辑我觉得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜买了 100 口价外 Put 来实验这几个数字实际上的变化
比我原本想的还有趣
因此规划做一个研究实验
用每秒钟 委托口数/笔数变化量
看能不能反推市场黑手作价的企图
就我所知 目前没有一套系统有完整整资料 (含开盘前)
凯卫 MC 的那个资料处理逻辑 对我来说有点问题
而且之後要汇出给 python realtime 去跑演算法 实做上也不太可能
大概是这样
分享这个月的原始资料和一些分析的想法
给大家参考罗
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如果你问我 做这麽多 到底会不会赚钱 ?
不会 完全不会 超难赚 XD
吃饱太闲的才会自己写分析系统呢 (笑
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.161.34.162
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
1F：推 kenQQ: 真的觉得你很厉害。祝你成功 04/28 17:35
2F：推 nds3ds: 推强者 04/28 17:42
3F：推 ZhouGongJin: 推 04/28 17:47
4F：推 ApacheHunter: 推 其实写程式是一种帮助自己理清交易逻辑的方法 04/28 17:47
确实如此 自己经验太少 还没有神准的盘感 只好先做分析帮助厘清问题
5F：推 fengc: 你有确认过 接实盘时也能即时收到你用来分析的资料吗 04/28 18:15
可以呀 我们现在每天都在即时跑这些运算观察
6F：推 kain777: 其实你可以找老师合作了.... 04/28 18:28
7F：推 onepiece584: COOL!!! 04/28 18:39
8F：推 Flyingheart: 强 04/28 18:47
9F：推 okwool: 目前有工作吗？我部门缺研究员 有没兴趣来聊聊 04/28 19:06
我们目前就小团队做研究 + 自己看盘打单找灵感
尝试用数据分析来解这个游戏
如果有同业交流也是可以站内信聊一下 XD
10F：推 dodo222kimo: 推资料分享 04/28 19:48
11F：推 diiiib: 猛 04/28 19:50
12F：推 jojomickey2: 怎麽下载呀??原PO厉害 04/28 20:00
13F：→ jojomickey2: 比老师强大了，走向正确的逻辑 04/28 20:01
刚刚资料连结贴错 已重新补上罗
老师比较厉害 随便都几百万输赢 小弟奈米散户才入坑一年而已
14F：推 jojomickey2: 真心感谢你一定会成功!! 04/28 20:12
※ cory8249:转录至看板 Trading 04/28 20:35
15F：推 wave1et: 有机会去找个工作也不错拉，认识多一点人让你人生比较不 04/28 20:44
16F：→ wave1et: 留白 04/28 20:44
17F：→ wave1et: 但是好坏就看自己造化 04/28 20:45
18F：→ wave1et: 给个建议，你要找的是准确度一定，次数多讯号，单单几次 04/28 20:49
19F：→ wave1et: 还没等到你就饿死了 04/28 20:49
确实不能只靠单一分析讯号就当圣杯 每天都在等那个
就像程式交易也不会只靠一支策略
任何的分析或是策略都有其局限性
以我们目前打法 就是尽量抓几个有把握的点做单
打日内波段 平均每天 2~3趟 算是都有机会进场
偶尔夜盘也打 OP买方留仓 吃庄家豆腐
※ 编辑: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 21:29:07
20F：推 ProTrader: 所谓的交易密集区对应到市场就是波动大有行情的地方 04/28 22:19
21F：→ ProTrader: Tick笔数或成交量可以看成市场波动性的量化指标 04/28 22:20
22F：→ ProTrader: 你可比对同时间的选择权隐含波动率 可知道隐波高低估 04/28 22:22
23F：→ ProTrader: 偶而也可观察到爆量反转的地方 但准度QQ就是了 04/28 22:24
24F：→ ProTrader: 盘中只有最佳5档委买尾卖 建议你先分析成交档委托档 04/28 22:26
25F：→ ProTrader: 这样你对盘中最佳5档会比较有感觉 04/28 22:27
26F：→ ProTrader: 加油 这些东西我也都有做 可大大加深你对市场的了解 04/28 22:28
27F：推 slurpee: 高手推 04/29 10:15
28F：推 cola99t: 加油！ 04/29 12:41
29F：推 lovenode: 推分享，不过这些对赢钱都没有帮助 04/29 12:49
30F：→ ProTrader: 楼上 这算是价量分析 对赢钱有些许小帮助 不是没用 04/29 13:19
31F：推 Cashin: 强 04/29 19:36
感谢 ProTrader 大大的建议
最近会先去买一个月份的成交档委托档来看 希望能挖点宝出来
之後再从盘中即时五档挂单 回推可能的筹码变化
至於这些分析对操作有没有帮助 我想只有自己心里最清楚
但确实在成为长期的赢家之前 还有很多要努力的
※ 编辑: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 01:45:11
32F：→ FA88124: 最近从R转python也在做这方面的研究 好奇想请问500万笔 04/30 03:47
33F：→ FA88124: 资料大概多少空间？ 04/30 03:47
整个 PostgreSQL 资料库 半年份约 3000 万笔
Data Size 2.5 GB
Index Size 6.1 GB
存 float/int 会比 txt/csv 空间效率更好
所以资料量不至於太肥大
34F：推 jensol: 给您推一个 04/30 10:40
35F：推 zaqimon: 希望分析到最後真的能赚钱 04/30 12:59
※ 编辑: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 13:02:58
36F：推 howardou3000: 想问当初建系统的时候有考虑过time series database 01/10 10:01
37F：→ howardou3000: 吗？ 01/10 10:01