作者tompi (大波動)
看板Option
標題Re: [問題] 只玩深價外800點(四口),這操作好嗎
時間Thu Apr 19 13:45:14 2018
※ 引述《joccg (努力)》之銘言：
: 股票難賺,改換選擇權!
: 因為股票真的只會越買越住套房
: 看到撼訊從420元不到二星期跌到235元,真的怕了
: 現在只玩週選,一開倉賣深價外700~800點,口數都在4口
: https://imgur.com/a/YRELV
: 我維持率:1703 https://imgur.com/a/plrjn
: 選擇權手續費一口18元
: SP 10000 2.3二口 ,扣手續費等自動結算,可賺212元
: SP 10100 2.6二口 ,扣手續費等自動結算,可賺242元
: 週選一星期賺454元
: 我嚴守這操作,不過多口數,這樣方法對嗎
關於這樣做對嗎?
我覺得這樣很棒，在執行一個策略、想法之前都會先"懷疑"一下 這樣好嗎 對嗎?
讓TOM在這裡跟你分享
根據簡單 但是不太容易的計算(因為要有10幾年來的選擇權收盤資料，月選)
如果在價外6%左右 開倉 Sell Put 4口，就當作長期做多
可以得到以下的損益
https://i.imgur.com/yntetUV.png
如果不計算複利，有就是只用40萬每年去trade
這樣總報酬 2004/1~2018/4/10 為 66.4%
平均一年為 4.6% 左右。
但是年化波動為 29.6%，
因為若從股票角度，一日虧損7%以上的日子(40萬的7%為2.8萬)就有36天
更別說像2008/1/22 一天可以虧損11.3萬(-28.3%)
近一點 2/5 10200 Put 才 4.4，隔天 最高曾 漲停到 1020
4口 Sell Put 就會虧損超過 20萬，單日虧損50%。
所以我認為
1.長期而言，若有一筆丟掉都不心疼的資金，
2.40萬就做4口，絕對不會放大，輸乾淨就不玩了
3.作股票的輸贏比上表還爛
我覺得 可以做
但 報酬/風險 實在太不划算，若非無路可走 千萬不要輕易嘗試
警語:
以上僅供參考，資料源自交易所，資料處理或有疏漏 且 歷史不代表未來
諸位損益與本分析無關。
附上附件
https://reurl.cc/Oe8g
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Option/M.1524116725.A.40C.html
※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 13:49:06
※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 13:50:22
1F：推 wwf1310: 用心 04/19 13:53
2F：推 poker0531: 認真給推 04/19 13:54
3F：→ poker0531: 但是他是週選不是月選 04/19 13:55
4F：→ poker0531: 週選只有6年 04/19 13:55
我沒有週選資料，此外2012年以後 事件不夠多，波動不夠大
2012年以前行情比較大 比較刺激
※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:02:21
5F：推 poker0531: 週選我有啊 你要嗎 04/19 14:04
感謝，我通常就月選，沒碰周選
※ 編輯: tompi (61.216.61.37), 04/19/2018 14:06:39
6F：推 TJLai: POKER大大方便提供周選資料嗎??? 感激不盡.... 04/19 14:10
7F：推 poker0531: 剛剛看了一下只有留到2012-2017 的RPT檔 04/19 14:15
8F：推 richard521: Poker大感激不盡 04/19 14:15
14F：噓 darkMood: 選擇權資料手邊有，但不想浪費時間去做回測，因為這個回 04/19 14:19
15F：→ darkMood: 測本身沒有意義，只有『運氣』存在而已啊......... 04/19 14:19
根據塔雷伯說的，市場交易輸贏 其實 運氣佔了 很大一部分
我朋友2012年後開雙賣賣到身家上億的，但同樣的市場也有輸到上億的
運氣 有可能 就是 運氣好 或 運氣不好
我的計算只是想給分配 給個數字
本來選擇都在個人 不是嗎? 但至於運氣嘛 就是賭八字了。
17F：推 sean12345678: 推 04/19 14:19
18F：→ poker0531: 2017-8-18以後的我不知道丟哪去了 04/19 14:20
19F：推 TJLai: POKER大 檔案似乎需要解鑰密碼!? 感恩~~ 04/19 14:24
20F：→ tompi: 推 POKER 大，森林版需要你 04/19 14:26
21F：推 poker0531: !GabhOxnaAGAirssZ46_98g 2012 04/19 14:27
22F：→ poker0531: !INVA-VTWQw2uiWjhv4NiuA 2013 04/19 14:27
23F：→ poker0531: !f2z02p6sJy8-dGf6MaeZoA 2014 04/19 14:27
24F：→ poker0531: !kxKKxOtNTvUNEOFHQegTvQ 2015 04/19 14:28
25F：→ poker0531: !DV94voJFVzr-2DoCxrgkdA 2016 04/19 14:28
26F：→ poker0531: !vCwpX1O-gTWUnq2GbmCt-Q 2017 04/19 14:28
27F：→ poker0531: 不過我記得我連結是給不用密碼的那個阿.. 04/19 14:28
※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:33:28
28F：→ poker0531: 晚上關連結哦 04/19 14:29
29F：推 astrokid: 大推，等下班下載，poker大是否可晚點關，超實用。 04/19 14:34
30F：推 TJLai: 開雙賣 身家上億!!!太狂了...... 04/19 14:36
也是塔雷伯說的
通常聽到這種訊息，大多數會高估自己也能達到的機率
事實上這種機率是非常非常非常低的，
連事主本身都認為 運氣 非常 非常 非常 好。
※ 編輯: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:42:51
31F：推 mecca: 完全不知道要怎麼下載QQ 04/19 14:50
32F：推 XDDDpupu5566: 推推 04/19 14:56
33F：推 easychen: 2012年以後咧?? 身家有留住嗎 04/19 15:16