作者tompi (大波动)
看板Option
标题Re: [问题] 只玩深价外800点(四口),这操作好吗
时间Thu Apr 19 13:45:14 2018
※ 引述《joccg (努力)》之铭言：
: 股票难赚,改换选择权!
: 因为股票真的只会越买越住套房
: 看到撼讯从420元不到二星期跌到235元,真的怕了
: 现在只玩周选,一开仓卖深价外700~800点,口数都在4口
: https://imgur.com/a/YRELV
: 我维持率:1703 https://imgur.com/a/plrjn
: 选择权手续费一口18元
: SP 10000 2.3二口 ,扣手续费等自动结算,可赚212元
: SP 10100 2.6二口 ,扣手续费等自动结算,可赚242元
: 周选一星期赚454元
: 我严守这操作,不过多口数,这样方法对吗
关於这样做对吗?
我觉得这样很棒，在执行一个策略、想法之前都会先"怀疑"一下 这样好吗 对吗?
让TOM在这里跟你分享
根据简单 但是不太容易的计算(因为要有10几年来的选择权收盘资料，月选)
如果在价外6%左右 开仓 Sell Put 4口，就当作长期做多
可以得到以下的损益
https://i.imgur.com/yntetUV.png
如果不计算复利，有就是只用40万每年去trade
这样总报酬 2004/1~2018/4/10 为 66.4%
平均一年为 4.6% 左右。
但是年化波动为 29.6%，
因为若从股票角度，一日亏损7%以上的日子(40万的7%为2.8万)就有36天
更别说像2008/1/22 一天可以亏损11.3万(-28.3%)
近一点 2/5 10200 Put 才 4.4，隔天 最高曾 涨停到 1020
4口 Sell Put 就会亏损超过 20万，单日亏损50%。
所以我认为
1.长期而言，若有一笔丢掉都不心疼的资金，
2.40万就做4口，绝对不会放大，输乾净就不玩了
3.作股票的输赢比上表还烂
我觉得 可以做
但 报酬/风险 实在太不划算，若非无路可走 千万不要轻易尝试
警语:
以上仅供参考，资料源自交易所，资料处理或有疏漏 且 历史不代表未来
诸位损益与本分析无关。
附上附件
https://reurl.cc/Oe8g
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 210.61.151.146
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1524116725.A.40C.html
※ 编辑: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 13:49:06
※ 编辑: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 13:50:22
1F：推 wwf1310: 用心 04/19 13:53
2F：推 poker0531: 认真给推 04/19 13:54
3F：→ poker0531: 但是他是周选不是月选 04/19 13:55
4F：→ poker0531: 周选只有6年 04/19 13:55
我没有周选资料，此外2012年以後 事件不够多，波动不够大
2012年以前行情比较大 比较刺激
※ 编辑: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:02:21
5F：推 poker0531: 周选我有啊 你要吗 04/19 14:04
感谢，我通常就月选，没碰周选
※ 编辑: tompi (61.216.61.37), 04/19/2018 14:06:39
6F：推 TJLai: POKER大大方便提供周选资料吗??? 感激不尽.... 04/19 14:10
7F：推 poker0531: 刚刚看了一下只有留到2012-2017 的RPT档 04/19 14:15
8F：推 richard521: Poker大感激不尽 04/19 14:15
14F：嘘 darkMood: 选择权资料手边有，但不想浪费时间去做回测，因为这个回 04/19 14:19
15F：→ darkMood: 测本身没有意义，只有『运气』存在而已啊......... 04/19 14:19
根据塔雷伯说的，市场交易输赢 其实 运气占了 很大一部分
我朋友2012年後开双卖卖到身家上亿的，但同样的市场也有输到上亿的
运气 有可能 就是 运气好 或 运气不好
我的计算只是想给分配 给个数字
本来选择都在个人 不是吗? 但至於运气嘛 就是赌八字了。
17F：推 sean12345678: 推 04/19 14:19
18F：→ poker0531: 2017-8-18以後的我不知道丢哪去了 04/19 14:20
19F：推 TJLai: POKER大 档案似乎需要解钥密码!? 感恩~~ 04/19 14:24
20F：→ tompi: 推 POKER 大，森林版需要你 04/19 14:26
21F：推 poker0531: !GabhOxnaAGAirssZ46_98g 2012 04/19 14:27
22F：→ poker0531: !INVA-VTWQw2uiWjhv4NiuA 2013 04/19 14:27
23F：→ poker0531: !f2z02p6sJy8-dGf6MaeZoA 2014 04/19 14:27
24F：→ poker0531: !kxKKxOtNTvUNEOFHQegTvQ 2015 04/19 14:28
25F：→ poker0531: !DV94voJFVzr-2DoCxrgkdA 2016 04/19 14:28
26F：→ poker0531: !vCwpX1O-gTWUnq2GbmCt-Q 2017 04/19 14:28
27F：→ poker0531: 不过我记得我连结是给不用密码的那个阿.. 04/19 14:28
※ 编辑: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:33:28
28F：→ poker0531: 晚上关连结哦 04/19 14:29
29F：推 astrokid: 大推，等下班下载，poker大是否可晚点关，超实用。 04/19 14:34
30F：推 TJLai: 开双卖 身家上亿!!!太狂了...... 04/19 14:36
也是塔雷伯说的
通常听到这种讯息，大多数会高估自己也能达到的机率
事实上这种机率是非常非常非常低的，
连事主本身都认为 运气 非常 非常 非常 好。
※ 编辑: tompi (210.61.151.146), 04/19/2018 14:42:51
31F：推 mecca: 完全不知道要怎麽下载QQ 04/19 14:50
32F：推 XDDDpupu5566: 推推 04/19 14:56
33F：推 easychen: 2012年以後咧?? 身家有留住吗 04/19 15:16