作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Option
標題[心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
時間Thu Oct 11 23:52:43 2012
今天版上美豔大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的統計學支持,
小弟我在此不予評論這個操作是否長期能賺錢.但是針對U姐認為這個方法之
所以能賺錢,其背後的理論依據,我認為其實是不正確的,原因如下:
基本統計學導讀:
假設我們有一個母群體,每次都會展現一樣的行為,且這個群體會產生一組可
以被量測的樣本(假設有10個樣本).由於群體存在著自然的雜訊,且我們的量
測行為本身也存在誤差,因此我們通常都會量測多次(假設量5次),因此"每一
個樣本"就會有5個量測結果,把這5次結果取平均並算標準差,那麼這一個樣本
的平均數加減兩倍的標準差會得出一個區間,假如我們的量測誤差,和母群體內
含的雜訊產生的樣本誤差符合"常態分布",我們說,有95%以上的信心這個樣
本一定會落在這個區間.由於有10個樣本,就能算出10個區間,連成一條"通道"
.這個通道的中心線就是每個樣本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,認為該
有95%的機率,股價會落在通道間,但這其實是錯的,請往下看)
布林通道:
所謂的布林通道,並非用我上面說的方法建構.因為,產生每一個時間點的股價
背後的"股價成因"並非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何區分
stochastic和random,但我寧願相信股價不是100% random).而且股價發生就過
了,不能重來,因此我們就無法針對那個當下的股價重覆量測很多次,並套用上面
的統計原理.唯一能做的,就是不斷量測下一次發生的股價,然後取其移動平均
(這時就需要一個參數,比如說取10,就是我上面題到的10個樣本).並算出這10個
樣本的標準差,隨時間往後算,然後產生通道.請注意,這當中我們等於只對10個
樣本做了一次量測,且每10個樣本背後的"股價成因"可能都不一樣,沒有辦法像
上面我說的可以很"stationary"的做5次量測並取"單次股價樣本"5次的平均和
標準差.因此布林通道是根本不符合上述導讀中的統計原理.
假如U姐用兩倍標準差算出通道,那長期下來被打穿的機率應該遠大於5%(=100%-95%)
,長期下來會不會賺...回測一下就知道.但請回測超過10年以上的資料.
(我上面所說的,可能很多人都懂,那請不要酸我,我只希望讓沒想過的人,看清
其中一二,以免賠錢傷心)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
1F：推 ebird:太學術了...還是推 10/11 23:55
2F：推 wolfspring:強!!!! 10/11 23:56
3F：→ leouni: .247 10/11 23:56
4F：推 Destery:離開學校太久惹~~ 給樓下 10/11 23:56
5F：推 windwind:我覺得有用的原因就是台股特性吧? 大部份盤整~ 10/11 23:57
6F：→ windwind:U姐也說他小道常被打穿XD 10/11 23:58
7F：推 pucca068:簡單說就是瞎貓碰到死耗子...... 10/11 23:58
8F：→ ilw4e:還有，布林通道給的是一個區間，你在區間邊緣反向，卻沒有人 10/12 00:00
9F：→ ilw4e:告訴你甚麼時候補單 10/12 00:00
10F：→ windwind:不過若盤性如此,用適合的工具,不也就是種對的策略?XD 10/12 00:00
11F：→ ETHZ:ilw4e說的很對.這我漏講.感謝你提出! 10/12 00:01
12F：→ ilw4e:沒人說上面撞完就要撞下面，也可能就在區間帶裡成一條線 10/12 00:01
13F：→ ilw4e:也可以他沒事一直撞上面，撞了三次後突破，然後就爆了 10/12 00:01
14F：→ ETHZ:別在那撞上面撞下面...我腦中會有畫面...XD 10/12 00:08
15F：→ drumsets:快推 不然人家以為我看不懂>< 10/12 00:08
16F：推 wolfspring:其實我也看不太懂啦 XD 但是看鳥哥推我也要跟著推 ^^" 10/12 00:09
17F：→ ilw4e:進場邏輯雖不完整但可以接受，怎麼出場卻完全搞不懂 10/12 00:09
18F：→ wolfspring:而且可以先推後看 哈 10/12 00:09
19F：推 UltraSeven:常被打穿 主要是因為價位的分配是厚尾不是常態 10/12 00:12
20F：→ UltraSeven:會被打穿很正常啊 因為實證下2倍標準差 大概只能包含 10/12 00:13
21F：→ UltraSeven:75%的走勢而已... 而不是95% 10/12 00:13
22F：推 windwind:其實我認為U姐的出場和分批加減碼很棒!只是很少人問 10/12 00:19
23F：→ pou:推 @@ 10/12 00:19
24F：→ ETHZ:看不懂可以問我哪些地方我沒說清楚,我會email詳解 10/12 00:23
25F：→ ETHZ:就算價位"差"的分布是常態,U姐還是會被常打穿! 10/12 00:25
26F：→ ETHZ:且實際上,你去算長期的價差分布,是對稱的鐘型分布沒錯 10/12 00:26
27F：→ ETHZ:對了,這篇文章的重點不是在批評U姐,是在說布林通道的謬誤 10/12 00:37
28F：→ madokayui:什麼實證，那是柴比雪夫不等式 10/12 00:48
29F：→ ETHZ:補充:嚴格來講95%信賴區間:(均值+-1.96*表準差/樣本數開更號) 10/12 01:05
30F：→ madokayui:嚴格來講？你這是假設常態分配，不好意思請先驗證常態 10/12 01:22
31F：→ ETHZ:不用驗證,因為布林通道就根本不適用這個統計原理. 10/12 01:25
※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.13 (10/12 01:28)
32F：→ ETHZ:我有把"常態分布"的觀念加進本文中了,感謝指正. 10/12 01:29
33F：推 striker:阿這就跟我講點相同... 就是標準差本身不是一個定值 10/12 02:00
34F：→ striker:或是說是一個可被量測的變數 10/12 02:00
35F：→ striker:等於標準差本身也是一個帶有機率特性的變數 10/12 02:01
36F：→ striker:當然就...... 10/12 02:02
37F：→ striker:簡單說過去95%，不代表未來的95% 也在那區間內 10/12 02:02
38F：→ striker:這是所有技術指標都會有問題... 10/12 02:03
39F：→ striker:另外，我也不認為股價是隨機的，只是有時隨機，有時不隨機 10/12 02:04
40F：→ striker:很激歪... 10/12 02:04
41F：推 Tankcat:就....只是個工具 10/12 02:04
42F：推 HollisterCo:推全島哥!! 簡單明瞭 10/12 02:17
43F：→ ETHZ:推倒全倒哥~~~ 10/12 02:20
44F：→ pou:技術分析本身就不是確定對的東西 只能找出相對"對"的東西 10/12 03:14
45F：→ pou:唯一可以確定的 就是你找不到定律 市場只有通則 10/12 03:14
46F：→ pou:技術指標都是從價格算出來的 是價跟著指標 還是指標跟著價 10/12 03:16
47F：→ pou:重點應該放在 怎麼運用這些工具 @@ 10/12 03:17
48F：推 Tankcat:用在對的地方就對了 10/12 03:30
49F：推 waiter337:標準差會因為參數變動而變動,所以沒辦法解釋 這樣對嗎 10/12 03:33
50F：→ ETHZ:waiter,不是這個意思,再多看幾遍內文你就會懂了 10/12 03:40
51F：推 waiter337:所以是樣本一直會變動,標準差失準 10/12 06:00
52F：推 MoneyIsPower: 10/12 07:59
53F：→ ETHZ:waiter,很接近了.應該說樣本一直變動,標準差不具原本的統計性 10/12 08:32
54F：推 acbwanatha:反正5年過去，U大還在這版，這個方法就能賺錢。 10/12 08:38
55F：→ ETHZ:還有4年多~@@ 10/12 08:52
56F：推 jasonshun:這三個月的行情有別於過去三年，差異很大，區間來到幾年 10/12 08:59
57F：→ jasonshun:來的趨勢最低 10/12 08:59
58F：→ jasonshun:一個程式也有好賺不好賺時期，能一直賺真的很厲害 10/12 09:00
59F：推 jasonshun:反正能賺時 用力多賺一點，總有帶賽時，存些本 10/12 09:07
60F：推 UltraSeven:帶賽的時候 不要做就好了... 10/12 09:09
61F：→ dreambreaken:你一開始假設就錯了，從時間序列來看會比較合理 10/12 09:46
62F：→ ilw4e:想了一下，打穿機率高是應該的，如果是常態分布那根本甚麼 10/12 10:43
63F：→ ilw4e:策略都是無用的了 10/12 10:43
64F：推 HollisterCo:如果是常態分配就是隨機了 但是市場只有隨機?? 10/12 10:49
65F：推 TouSan:重點要怎麼渡過那5%.. 10/12 10:50
66F：→ lx2x3:dream大能不能再給點提示?? 10/12 10:59
67F：推 ttsieg:看來這次不能討論到凌晨惹 10/12 12:02
68F：推 Rudy:ETHZ大是認為股價未來的走勢，和過去無關吼.... 10/12 17:13
69F：→ Rudy:那用布林通道的人，就是認為接下來的走勢，和過去有關囉 10/12 17:14
70F：→ ETHZ:我並非說未來走勢和過去無關,只是怎麼個相關法是一直變動! 10/12 20:52
71F：→ ETHZ:應該說股市的變化"像"常態分配,但是不是隨機,見人見智 10/12 20:53
72F：推 Uber:其實我覺得...理論正不正確很重要嗎? 會賺就好啦..帳戶=真理 10/12 20:55
73F：推 cobrasgo:應該這樣說，理論正確可以讓你確定你的系統是不是隨機致 10/12 21:01
74F：→ cobrasgo:富。沒有原理的系統你不知它何時會失效 10/12 21:01
75F：推 striker:沒錯，"像"常態分布...我認同這說法... 10/12 21:04
76F：→ ETHZ:常態分布是非線性的涵數,所以我永遠可以模擬一個非隨機過程, 10/12 21:22
77F：→ ETHZ:使其看起"像"常態分布,基本上交易的人就是基於不相信市場是隨 10/12 21:23
78F：→ ETHZ:機的.如果真的100%隨機,就不用在這討論,回家改玩彩券就好 10/12 21:24