作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
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标题[心得] 关於布林通道背後统计学原理的谬误
时间Thu Oct 11 23:52:43 2012
今天版上美艳大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的统计学支持,
小弟我在此不予评论这个操作是否长期能赚钱.但是针对U姐认为这个方法之
所以能赚钱,其背後的理论依据,我认为其实是不正确的,原因如下:
基本统计学导读:
假设我们有一个母群体,每次都会展现一样的行为,且这个群体会产生一组可
以被量测的样本(假设有10个样本).由於群体存在着自然的杂讯,且我们的量
测行为本身也存在误差,因此我们通常都会量测多次(假设量5次),因此"每一
个样本"就会有5个量测结果,把这5次结果取平均并算标准差,那麽这一个样本
的平均数加减两倍的标准差会得出一个区间,假如我们的量测误差,和母群体内
含的杂讯产生的样本误差符合"常态分布",我们说,有95%以上的信心这个样
本一定会落在这个区间.由於有10个样本,就能算出10个区间,连成一条"通道"
.这个通道的中心线就是每个样本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,认为该
有95%的机率,股价会落在通道间,但这其实是错的,请往下看)
布林通道:
所谓的布林通道,并非用我上面说的方法建构.因为,产生每一个时间点的股价
背後的"股价成因"并非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何区分
stochastic和random,但我宁愿相信股价不是100% random).而且股价发生就过
了,不能重来,因此我们就无法针对那个当下的股价重覆量测很多次,并套用上面
的统计原理.唯一能做的,就是不断量测下一次发生的股价,然後取其移动平均
(这时就需要一个参数,比如说取10,就是我上面题到的10个样本).并算出这10个
样本的标准差,随时间往後算,然後产生通道.请注意,这当中我们等於只对10个
样本做了一次量测,且每10个样本背後的"股价成因"可能都不一样,没有办法像
上面我说的可以很"stationary"的做5次量测并取"单次股价样本"5次的平均和
标准差.因此布林通道是根本不符合上述导读中的统计原理.
假如U姐用两倍标准差算出通道,那长期下来被打穿的机率应该远大於5%(=100%-95%)
,长期下来会不会赚...回测一下就知道.但请回测超过10年以上的资料.
(我上面所说的,可能很多人都懂,那请不要酸我,我只希望让没想过的人,看清
其中一二,以免赔钱伤心)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
1F：推 ebird:太学术了...还是推 10/11 23:55
2F：推 wolfspring:强!!!! 10/11 23:56
3F：→ leouni: .247 10/11 23:56
4F：推 Destery:离开学校太久惹~~ 给楼下 10/11 23:56
5F：推 windwind:我觉得有用的原因就是台股特性吧? 大部份盘整~ 10/11 23:57
6F：→ windwind:U姐也说他小道常被打穿XD 10/11 23:58
7F：推 pucca068:简单说就是瞎猫碰到死耗子...... 10/11 23:58
8F：→ ilw4e:还有，布林通道给的是一个区间，你在区间边缘反向，却没有人 10/12 00:00
9F：→ ilw4e:告诉你甚麽时候补单 10/12 00:00
10F：→ windwind:不过若盘性如此,用适合的工具,不也就是种对的策略?XD 10/12 00:00
11F：→ ETHZ:ilw4e说的很对.这我漏讲.感谢你提出! 10/12 00:01
12F：→ ilw4e:没人说上面撞完就要撞下面，也可能就在区间带里成一条线 10/12 00:01
13F：→ ilw4e:也可以他没事一直撞上面，撞了三次後突破，然後就爆了 10/12 00:01
14F：→ ETHZ:别在那撞上面撞下面...我脑中会有画面...XD 10/12 00:08
15F：→ drumsets:快推 不然人家以为我看不懂>< 10/12 00:08
16F：推 wolfspring:其实我也看不太懂啦 XD 但是看鸟哥推我也要跟着推 ^^" 10/12 00:09
17F：→ ilw4e:进场逻辑虽不完整但可以接受，怎麽出场却完全搞不懂 10/12 00:09
18F：→ wolfspring:而且可以先推後看 哈 10/12 00:09
19F：推 UltraSeven:常被打穿 主要是因为价位的分配是厚尾不是常态 10/12 00:12
20F：→ UltraSeven:会被打穿很正常啊 因为实证下2倍标准差 大概只能包含 10/12 00:13
21F：→ UltraSeven:75%的走势而已... 而不是95% 10/12 00:13
22F：推 windwind:其实我认为U姐的出场和分批加减码很棒!只是很少人问 10/12 00:19
23F：→ pou:推 @@ 10/12 00:19
24F：→ ETHZ:看不懂可以问我哪些地方我没说清楚,我会email详解 10/12 00:23
25F：→ ETHZ:就算价位"差"的分布是常态,U姐还是会被常打穿! 10/12 00:25
26F：→ ETHZ:且实际上,你去算长期的价差分布,是对称的钟型分布没错 10/12 00:26
27F：→ ETHZ:对了,这篇文章的重点不是在批评U姐,是在说布林通道的谬误 10/12 00:37
28F：→ madokayui:什麽实证，那是柴比雪夫不等式 10/12 00:48
29F：→ ETHZ:补充:严格来讲95%信赖区间:(均值+-1.96*表准差/样本数开更号) 10/12 01:05
30F：→ madokayui:严格来讲？你这是假设常态分配，不好意思请先验证常态 10/12 01:22
31F：→ ETHZ:不用验证,因为布林通道就根本不适用这个统计原理. 10/12 01:25
※ 编辑: ETHZ 来自: 140.247.178.13 (10/12 01:28)
32F：→ ETHZ:我有把"常态分布"的观念加进本文中了,感谢指正. 10/12 01:29
33F：推 striker:阿这就跟我讲点相同... 就是标准差本身不是一个定值 10/12 02:00
34F：→ striker:或是说是一个可被量测的变数 10/12 02:00
35F：→ striker:等於标准差本身也是一个带有机率特性的变数 10/12 02:01
36F：→ striker:当然就...... 10/12 02:02
37F：→ striker:简单说过去95%，不代表未来的95% 也在那区间内 10/12 02:02
38F：→ striker:这是所有技术指标都会有问题... 10/12 02:03
39F：→ striker:另外，我也不认为股价是随机的，只是有时随机，有时不随机 10/12 02:04
40F：→ striker:很激歪... 10/12 02:04
41F：推 Tankcat:就....只是个工具 10/12 02:04
42F：推 HollisterCo:推全岛哥!! 简单明了 10/12 02:17
43F：→ ETHZ:推倒全倒哥~~~ 10/12 02:20
44F：→ pou:技术分析本身就不是确定对的东西 只能找出相对"对"的东西 10/12 03:14
45F：→ pou:唯一可以确定的 就是你找不到定律 市场只有通则 10/12 03:14
46F：→ pou:技术指标都是从价格算出来的 是价跟着指标 还是指标跟着价 10/12 03:16
47F：→ pou:重点应该放在 怎麽运用这些工具 @@ 10/12 03:17
48F：推 Tankcat:用在对的地方就对了 10/12 03:30
49F：推 waiter337:标准差会因为参数变动而变动,所以没办法解释 这样对吗 10/12 03:33
50F：→ ETHZ:waiter,不是这个意思,再多看几遍内文你就会懂了 10/12 03:40
51F：推 waiter337:所以是样本一直会变动,标准差失准 10/12 06:00
52F：推 MoneyIsPower: 10/12 07:59
53F：→ ETHZ:waiter,很接近了.应该说样本一直变动,标准差不具原本的统计性 10/12 08:32
54F：推 acbwanatha:反正5年过去，U大还在这版，这个方法就能赚钱。 10/12 08:38
55F：→ ETHZ:还有4年多~@@ 10/12 08:52
56F：推 jasonshun:这三个月的行情有别於过去三年，差异很大，区间来到几年 10/12 08:59
57F：→ jasonshun:来的趋势最低 10/12 08:59
58F：→ jasonshun:一个程式也有好赚不好赚时期，能一直赚真的很厉害 10/12 09:00
59F：推 jasonshun:反正能赚时 用力多赚一点，总有带赛时，存些本 10/12 09:07
60F：推 UltraSeven:带赛的时候 不要做就好了... 10/12 09:09
61F：→ dreambreaken:你一开始假设就错了，从时间序列来看会比较合理 10/12 09:46
62F：→ ilw4e:想了一下，打穿机率高是应该的，如果是常态分布那根本甚麽 10/12 10:43
63F：→ ilw4e:策略都是无用的了 10/12 10:43
64F：推 HollisterCo:如果是常态分配就是随机了 但是市场只有随机?? 10/12 10:49
65F：推 TouSan:重点要怎麽渡过那5%.. 10/12 10:50
66F：→ lx2x3:dream大能不能再给点提示?? 10/12 10:59
67F：推 ttsieg:看来这次不能讨论到凌晨惹 10/12 12:02
68F：推 Rudy:ETHZ大是认为股价未来的走势，和过去无关吼.... 10/12 17:13
69F：→ Rudy:那用布林通道的人，就是认为接下来的走势，和过去有关罗 10/12 17:14
70F：→ ETHZ:我并非说未来走势和过去无关,只是怎麽个相关法是一直变动! 10/12 20:52
71F：→ ETHZ:应该说股市的变化"像"常态分配,但是不是随机,见人见智 10/12 20:53
72F：推 Uber:其实我觉得...理论正不正确很重要吗? 会赚就好啦..帐户=真理 10/12 20:55
73F：推 cobrasgo:应该这样说，理论正确可以让你确定你的系统是不是随机致 10/12 21:01
74F：→ cobrasgo:富。没有原理的系统你不知它何时会失效 10/12 21:01
75F：推 striker:没错，"像"常态分布...我认同这说法... 10/12 21:04
76F：→ ETHZ:常态分布是非线性的涵数,所以我永远可以模拟一个非随机过程, 10/12 21:22
77F：→ ETHZ:使其看起"像"常态分布,基本上交易的人就是基於不相信市场是随 10/12 21:23
78F：→ ETHZ:机的.如果真的100%随机,就不用在这讨论,回家改玩彩券就好 10/12 21:24