作者UAU (UAU)
看板Option
標題[問題] 風險報酬比
時間Wed Jul 18 19:01:03 2012
想請問版友，風險報酬比的報酬是從何估算來的
停損設100點，預估獲利300點
風報比1:3
那預估獲利通常是怎麼判斷?
依據壓力支撐嗎?
還是波動率?
有請大大稍微解釋一下整個風報比的計算!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.128.155
1F：推 ilw4e:隨便你設 07/18 19:27
2F：→ rupcj8:純粹只是你的策略要有大於33%的勝率 至於要設什麼策略 07/18 19:43
3F：→ rupcj8:這又是另一個請自行判斷的問題了... 07/18 19:44
4F：推 MarketWizard:就自己瞎掰吧... 07/18 22:20
5F：→ wolfspring:下單一百次藍後統計出來 @@ 07/18 22:24
6F：→ kangta2030:有請蛇哥!! 07/18 22:25
7F：→ jayjen:你是看3A的文吧??? 07/18 22:28
8F：→ UAU:滿多人都有這個風報比的觀念 連國外也有，只想知道報酬怎來的 07/18 23:02
9F：→ ttsieg:買書來看 07/18 23:25
10F：推 dontblame:型態測幅 波浪理論 費氏係數 或 07/18 23:53
11F：噓 likesea:你用同個策略下單百年的統計值。或者是回測的數據...... 07/19 00:25
12F：推 pou:你想設多少就多少 自己隨意 07/19 00:26