作者UAU (UAU)
看板Option
标题[问题] 风险报酬比
时间Wed Jul 18 19:01:03 2012
想请问版友，风险报酬比的报酬是从何估算来的
停损设100点，预估获利300点
风报比1:3
那预估获利通常是怎麽判断?
依据压力支撑吗?
还是波动率?
有请大大稍微解释一下整个风报比的计算!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.128.155
1F：推 ilw4e:随便你设 07/18 19:27
2F：→ rupcj8:纯粹只是你的策略要有大於33%的胜率 至於要设什麽策略 07/18 19:43
3F：→ rupcj8:这又是另一个请自行判断的问题了... 07/18 19:44
4F：推 MarketWizard:就自己瞎掰吧... 07/18 22:20
5F：→ wolfspring:下单一百次蓝後统计出来 @@ 07/18 22:24
6F：→ kangta2030:有请蛇哥!! 07/18 22:25
7F：→ jayjen:你是看3A的文吧??? 07/18 22:28
8F：→ UAU:满多人都有这个风报比的观念 连国外也有，只想知道报酬怎来的 07/18 23:02
9F：→ ttsieg:买书来看 07/18 23:25
10F：推 dontblame:型态测幅 波浪理论 费氏系数 或 07/18 23:53
11F：嘘 likesea:你用同个策略下单百年的统计值。或者是回测的数据...... 07/19 00:25
12F：推 pou:你想设多少就多少 自己随意 07/19 00:26