作者mukekk (單純的幸福就好)
看板Option
標題[問題]賣出9月5600 put被嘎60口,要停損嗎?
時間Sat Jun 2 18:59:49 2012
目前手中剩下的部位,先說我所有本金約200萬,辛苦工作存來的
口數 成交價 市價 目前損益
賣 201209台指選5400 P 29 40.60 61.00 -29,575
賣 201209台指選5600 P 55 43.64 81.00 -102,750
賣 201209台指選5800 P 1 58.00 94.00 -1,800
賣 201209台指選6000 P 1 65.00 125.00 -3,000
從3月中開始進場當賣方,一開始只賣出5400~5600的put
那時候市場還在8000點 sell put很好賺 最高帳面賺15萬
就一直越賣越多 開始膽子越來越大 賣出5800~6200 甚至12月的6200 put
最高部位多達140口賣出put 在四月開始證所稅推出後一直反轉下跌
因為部位太高 權利金不斷上漲開始要一直補錢 以免被追繳
後來看情勢不對 5月開始減碼 陸續砍掉履約價較高的部位
目前已實現虧損為20萬 加上手上部位虧損13萬 已經賠掉33萬
看到昨天美股大跌 我想星期一開盤 我的虧損應該又要飆升
五月以來 真的一直都睡不好 很怕指數大跌 保證金不夠被洗出場
或是停損之後 股市又大漲 但是我手上部位在5600點以下
在想是不是要繼續凹單 賭9月結算以前不會跌破6000點
如果真的跌到6000 可能我的錢不夠補足保證金
或是星期一開盤直接認賠殺出 退出市場
這個周末過得很不安穩 明天要去外木山長泳 看起來也會下雨
希望聰明的各位 能夠給小第一個建議參考一下 謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.231.128.62
1F：推 Ting1024:至少要減碼啦 :D 槓桿太高了 06/02 19:06
2F：→ rwayway:睡不好表示槓桿超過你能承受的範圍了 06/02 19:08
3F：→ brucelinda:停損，一切重新開始。 06/02 19:09
4F：推 secpeda:200萬賣快100口 有你的 我10萬才賣一口 還不敢裸賣 06/02 19:09
5F：→ ttsieg:期權是比誰活得久 不是比誰賺得快滴................ 06/02 19:11
6F：→ secpeda:奉勸你千萬不要凹單 不然要腰斬你的本金只要一天 06/02 19:11
7F：推 bluesky2:挺有種的 都不怕流動性的....SP裸賣 這有心室肥大的疑慮 06/02 19:11
8F：→ secpeda:選擇權不是站的遠就不會死 是要站的穩阿 槓桿大成這樣 06/02 19:12
9F：→ secpeda:你應該眼睛都要貼著螢幕盯盤吧 = = 06/02 19:13
10F：推 bluesky2:最大的問題 槓桿太大 就算最後沒跌到六千以下 你也扛不 06/02 19:15
11F：推 StoneBuddha:買同價位，更遠月的標的，至少鎖住虧損 06/02 19:16
12F：→ bluesky2:住被軋 因為沒錢頂住.... 06/02 19:17
13F：→ StoneBuddha:不過還是要先慢慢減碼，不然沒資金給你做避險 06/02 19:17
14F：→ StoneBuddha:買七八月的P比較便宜，但免不了被高波動率敲一筆了 06/02 19:27
15F：推 coolki:快買PUT 補救 06/02 19:58
16F：推 okwool:停損 然後把虧損忘掉 重新開始 別想在短期賺回來 06/02 20:06
17F：推 agvnol:建議元PO要多參考自營的策略 06/02 20:20
18F：→ Orilla:請停損 你賣太遠月了 而且當賣方本來就要動的快 06/02 20:24
19F：推 cobrasgo:1) 減碼後下大台找個安全點來鎖 2) 停損 06/02 20:27
20F：推 stad:空大台鎖虧損 put的vol星期一會飆所以buy put不理想 06/02 20:46
21F：→ stad:等vol掉下來再開始撤退賣方 06/02 20:47
22F：推 striker:你一定不知道你抱了多大風險的部位... 06/02 20:48
23F：→ striker:最慘的是...你的部位是遠月的，有流動性風險 06/02 20:49
24F：→ striker:最最慘的是...你在這邊公開你部位，且周一還大跌... 06/02 20:49
25F：→ striker:的話，壞心一點的... 周一就會準備釣你的部位... 06/02 20:50
26F：→ striker:周一小心一點 06/02 20:50
27F：→ striker:處理部位 06/02 20:50
28F：推 ilw4e:才60口?還好吧- -a 600口再來緊張 06/02 21:01
29F：→ ilw4e:尤其是那麼遠價外 06/02 21:02
30F：→ ilw4e:不過9月的5X那麼多肉喔?XD 想來跟賣一點 06/02 21:03
31F：推 cobrasgo:全倒說的也是我想到的，你這一po一定會有人想要釣你的魚 06/02 21:14
32F：→ cobrasgo:我是沒這麼壞，掛個5口就好了 06/02 21:14
33F：→ ufk:9月跟6月有除權息價差，所以看起來肉似乎特別肥，只是看起來 06/02 21:15
34F：推 DragonLai:要不要先空一點大台... 06/02 21:22
35F：推 dontblame:至少要 減碼到睡的著的部位大小。並且思考 06/02 21:23
36F：→ dontblame:如果現在是空手 是要作多 還是作空 06/02 21:23
37F：→ dontblame:還有 恐慌時可以考慮不立即平倉 而是空大台鎖住 06/02 21:24
38F：推 Tankcat:我買6000p會不會歸0阿.... 06/02 21:27
39F：→ Orilla:6000put還1100點 如果以這樣的趨勢 大概還要一個月才會到 06/02 21:29
40F：→ kioskyline:你只有兩種選擇 06/02 21:30
41F：→ Orilla:如果預期是大跌的話 我是看外資會開盤先買去清CALL 06/02 21:30
42F：→ Orilla:下午才超級賣 06/02 21:30
43F：→ kioskyline:1.加SC 關掉span以降低保證金 2.空大台 06/02 21:31
44F：推 wolfspring:不想停損的話 要趕快利用大台或是小台把部位調整成 06/02 21:33
45F：→ wolfspring:delta中性再說吧 XDDDDDDDDDDDD 06/02 21:34
46F：→ wolfspring:就像全倒大說的 想要停損在比較合理的價格都很不容易XD 06/02 21:35
47F：推 Tankcat:怕的話就停損囉 保留實力下次再來 06/02 21:36
48F：→ secpeda:全倒說的對 急於停損很容易敲到鱷魚單 尤其又是遠月... 06/02 21:56
49F：→ dryweed:假如啦 連續跌停2跟 接第一根跌停的會怎樣? 06/02 22:13
50F：推 secguest:除了跌的問題外 還有恐慌造成的VIX急升 如果是跌停的話 06/02 22:17
51F：→ secguest:光波動率就吃死你了 2008最高是VIX平均50%起跳 06/02 22:18
52F：→ secguest:這部位真的太大了 要凹的話 也要把部位降低 200萬的極 06/02 22:19
53F：→ secguest:限是 賣出45口吧 我是用風險係數抓的 不過你這樣賣 06/02 22:20
54F：→ secguest:完全忽略趨勢跟行情的問題 這是要學習的部份 06/02 22:21
55F：→ secguest:93年兩顆子彈 第一根6400翻10倍 第二根6400再翻一倍 06/02 22:22
56F：推 dryweed:也就是10倍囉 06/02 22:24
57F：推 secguest:還有個技術性問題 距到期日時間 越近 倍數翻越大 所以 06/02 22:26
58F：→ secguest:這問題要考慮這個 而319 四月才開倉3個交易日 加油 06/02 22:27
59F：推 secpeda:沒有喔 兩顆子彈第一根暴漲 第二根VIX就急縮了 06/02 22:30
60F：→ secpeda:所以第二天雖然跌停 P卻是跌的 06/02 22:30
61F：推 dryweed:感謝各位寶貴的經驗談 06/02 22:34
62F：推 frogha1:看來星期一有很多魚可以釣! 大家分享一下釣魚經驗吧, 科科 06/02 22:38
63F：→ mukekk:謝謝大家解答 星期一我會先補錢 先撐下去 06/02 22:41
64F：→ mukekk:目前波動度太高 所以等反彈或是波動度下降 再來平倉 06/02 22:43
65F：→ mukekk:另外也因為波動度高 我想加賣5400PUT 06/02 22:44
66F：→ mukekk:然後等反彈或波動度下降 開始出清5600以上部位 06/02 22:45
67F：→ mukekk:我想把部位調整到只剩5400PUT 總口數40口以下 06/02 22:46
68F：→ mukekk:因為我想最近急跌 應該會伴隨急彈 等反彈再出比較不吃虧 06/02 22:47
69F：→ mukekk:如果彈高 再放空2口大台 不知道我這樣做法是否妥當? 06/02 22:48
70F：→ tter159:加賣5400put的意義為...猜底? 06/02 22:50
71F：→ mukekk:買遠月同履約價的PUT 跟賣出大台避險 哪個效果比較好呢? 06/02 22:50
72F：→ kioskyline:賣出大台 因為她已經夠遠月了 06/02 22:51
73F：→ mukekk:sell5400put是想賺波動度 並且把履約價往下調整 06/02 22:53
74F：→ mukekk:觀察這一兩天的媒體 一面倒都是空方訊息 06/02 22:54
75F：→ mukekk:萬一開盤開太低 要跑也來不及 不如淡定一點慢慢處理 06/02 22:55
76F：推 secguest:secpeda 跌是因為 第二天是開跌停後急拉喔 如果沒急拉 06/02 22:56
77F：→ secguest:就不是這情況囉 所以又可以討論 當天跳動的問題了 06/02 22:56
78F：→ secguest:這樣說就不沒意義囉 第一天接刀做滿倉 第二天開盤不也死 06/02 22:57
79F：→ secguest:mukekk 你這樣做的風險是 賭行情不連續跌 跟去年8月大戶 06/02 22:59
80F：→ secguest:陣亡一樣 我就不信急跌不會急彈 最後6億也不夠賠 06/02 23:00
81F：推 webb:週一如果再殺200點，5400用市價買1-2口看看 06/02 23:00
82F：→ secguest:小心操作吧 別畢業 因小失大了 10幾萬的虧損還好囉 06/02 23:01
83F：推 dryweed:其實應該不會跌停那麼慘吧 06/02 23:11
84F：→ Orilla:不可能 除非開盤前歐洲爆炸 06/02 23:11
85F：推 secguest:是阿 除了再有其他爆炸利空 開跌停機率真的很小 06/02 23:13
86F：推 stad:胡亂假設 星期一開盤跟今天跌幅相近(-117) 5600P約漲4成=>112 06/02 23:13
87F：→ stad:32*55*50=88000 似乎頂的住 去年八月杜總是不死心加碼SP才爆 06/02 23:16
88F：推 NTOB:比較好奇你只賣put? 為何不同時賣call 06/02 23:22
89F：推 brucelinda: 會不會禮拜一開跌 各位觀眾：-50 @@ 06/02 23:23
90F：推 dryweed:有可能開盤是小跌 06/02 23:25
91F：→ Orilla:要是小漲就好笑了 06/02 23:26
92F：推 sesee:我也這麼想 XDDD 06/02 23:26
93F：→ dinotea:買put避險吧? 06/02 23:27
94F：→ sesee:小漲可能得小道瓊週一一早噴很高了... 06/02 23:27
95F：推 aquarish:9月這麼久的事情你賣起來不會很毛嗎.... 06/03 00:33
96F：噓 mickeyjan:減碼，空台指期貨delta部位，有信心會止跌可以空7月 06/03 00:46
97F：噓 dollshin2:不需要停損 拉起來在停 你這樣出只會死在阿呆谷 06/03 02:17
98F：推 Wunderking:我覺得停損的意義在於害怕那突如其來的意外，既然你都 06/03 02:23
99F：→ Wunderking:敢裸賣了，我想你膽子應該夠大，如果你不停損，突然又 06/03 02:25
100F：→ Wunderking:來個大利空，或是你停損了，又突然來個大利多，都是命 06/03 02:25
101F：→ Wunderking: 卻馬上 06/03 02:26
102F：推 elijah2012:當虧損已經讓自己坐立難安的時候, 最好的避險方法就是 06/03 03:12
103F：→ elijah2012:降低虧損部位, 保留現金. 重新想一想趨勢, 重新想一想 06/03 03:13
104F：→ elijah2012:自己的操作出了甚麼問題. 06/03 03:13
105F：→ krishuang:七八月除權息的影響呢？ 06/03 03:34
106F：噓 ciccio:減碼 06/03 18:50
107F：推 skyprayer:直接退場宣佈畢業吧 06/03 20:11
108F：→ ilanese:光想到流動性的問題，就會發抖吧？ 06/03 22:46
109F：推 welcome:1.減碼約1/3 2.指數跌到6300左右空大台避險 06/03 23:14
110F：噓 mykorianda:又是個不要命的 嘻嘻嘻~ 命很大阿 06/04 00:07
111F：推 dryweed:本金200萬耶 跌到多少會被斷頭? 06/04 00:18
112F：推 biglarge:減碼40口 換心安 06/04 00:27
113F：推 mystage:我覺得你都已經有計劃了，就照著做吧，這樣結果如何都沒遺 06/04 01:25
114F：→ mystage:憾，因為已經自己想過並且照著做了。 06/04 01:26
115F：推 cnh123:5600 開盤飆到400 !! 06/04 08:53
116F：→ leonshing:崩到你叫媽媽 06/04 09:21
117F：→ cobrasgo:樓上有必要這樣嗎？ 06/04 09:22
118F：推 StoneBuddha:財去人安樂，在市場中打滾遲早會遇到這些鬼東西的 06/04 09:29
119F：推 jayjen:你今天嗨了嗎? 06/04 09:38
120F：→ jayjen:我沒有別的意思.....真的要保重阿!!!! 06/04 09:43
121F：→ jayjen:希望你開盤不是補在最高點 06/04 09:43
122F：→ welcome:今天54P 56P的天線不會是你打的吧? 06/04 10:32
123F：推 ntu6655:@@ 釣魚成功? 06/04 10:36
124F：推 harpseal:死真慘... 06/04 11:15
125F：推 bingobin:好慘~~~這是被做掉了~~ 06/04 11:26
126F：推 dryweed:這次我當好人了 我沒釣你魚 06/04 11:28
127F：推 ianchen91:糟糕...這該不會是一口氣在開盤輸掉他剩下的16x萬了吧.. 06/04 13:23
128F：→ dryweed:就是有人講不聽 才會殺這麼慘 06/04 13:31
129F：推 cockpupu:今天沒漲起來沒逃的話....還是要小心一點..... 06/04 14:08
130F：推 PTTWar:建議你砍文 這裡有很多人有能力搞死你........ 06/04 16:03
131F：推 MaYinJo:砍文來得及嗎? 這篇放那麼久了 知道的都知道了..... 06/04 16:14
132F：推 DAYAO:明天開盤漲停 就沒救了 06/04 16:36
133F：推 mickeyjan:還活著嗎? 06/04 19:02
134F：→ wind93:一堆人幸災樂禍.....大家都是想在市場賺錢沒必要這樣吧 06/04 19:20
135F：推 Rialce:兄弟 撐住阿，快反彈了 06/04 22:30
136F：推 Flyingheart:撐住啊 祝你好運 06/05 00:12
137F：推 willy0324:撐住啊 兄弟 09/05 12:32
138F：推 willy0324:如果你當時撐住現在已經賺翻了 09/05 12:35