作者mukekk (单纯的幸福就好)
看板Option
标题[问题]卖出9月5600 put被嘎60口,要停损吗?
时间Sat Jun 2 18:59:49 2012
目前手中剩下的部位,先说我所有本金约200万,辛苦工作存来的
口数 成交价 市价 目前损益
卖 201209台指选5400 P 29 40.60 61.00 -29,575
卖 201209台指选5600 P 55 43.64 81.00 -102,750
卖 201209台指选5800 P 1 58.00 94.00 -1,800
卖 201209台指选6000 P 1 65.00 125.00 -3,000
从3月中开始进场当卖方,一开始只卖出5400~5600的put
那时候市场还在8000点 sell put很好赚 最高帐面赚15万
就一直越卖越多 开始胆子越来越大 卖出5800~6200 甚至12月的6200 put
最高部位多达140口卖出put 在四月开始证所税推出後一直反转下跌
因为部位太高 权利金不断上涨开始要一直补钱 以免被追缴
後来看情势不对 5月开始减码 陆续砍掉履约价较高的部位
目前已实现亏损为20万 加上手上部位亏损13万 已经赔掉33万
看到昨天美股大跌 我想星期一开盘 我的亏损应该又要飙升
五月以来 真的一直都睡不好 很怕指数大跌 保证金不够被洗出场
或是停损之後 股市又大涨 但是我手上部位在5600点以下
在想是不是要继续凹单 赌9月结算以前不会跌破6000点
如果真的跌到6000 可能我的钱不够补足保证金
或是星期一开盘直接认赔杀出 退出市场
这个周末过得很不安稳 明天要去外木山长泳 看起来也会下雨
希望聪明的各位 能够给小第一个建议参考一下 谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.231.128.62
1F：推 Ting1024:至少要减码啦 :D 杠杆太高了 06/02 19:06
2F：→ rwayway:睡不好表示杠杆超过你能承受的范围了 06/02 19:08
3F：→ brucelinda:停损，一切重新开始。 06/02 19:09
4F：推 secpeda:200万卖快100口 有你的 我10万才卖一口 还不敢裸卖 06/02 19:09
5F：→ ttsieg:期权是比谁活得久 不是比谁赚得快滴................ 06/02 19:11
6F：→ secpeda:奉劝你千万不要凹单 不然要腰斩你的本金只要一天 06/02 19:11
7F：推 bluesky2:挺有种的 都不怕流动性的....SP裸卖 这有心室肥大的疑虑 06/02 19:11
8F：→ secpeda:选择权不是站的远就不会死 是要站的稳阿 杠杆大成这样 06/02 19:12
9F：→ secpeda:你应该眼睛都要贴着萤幕盯盘吧 = = 06/02 19:13
10F：推 bluesky2:最大的问题 杠杆太大 就算最後没跌到六千以下 你也扛不 06/02 19:15
11F：推 StoneBuddha:买同价位，更远月的标的，至少锁住亏损 06/02 19:16
12F：→ bluesky2:住被轧 因为没钱顶住.... 06/02 19:17
13F：→ StoneBuddha:不过还是要先慢慢减码，不然没资金给你做避险 06/02 19:17
14F：→ StoneBuddha:买七八月的P比较便宜，但免不了被高波动率敲一笔了 06/02 19:27
15F：推 coolki:快买PUT 补救 06/02 19:58
16F：推 okwool:停损 然後把亏损忘掉 重新开始 别想在短期赚回来 06/02 20:06
17F：推 agvnol:建议元PO要多参考自营的策略 06/02 20:20
18F：→ Orilla:请停损 你卖太远月了 而且当卖方本来就要动的快 06/02 20:24
19F：推 cobrasgo:1) 减码後下大台找个安全点来锁 2) 停损 06/02 20:27
20F：推 stad:空大台锁亏损 put的vol星期一会飙所以buy put不理想 06/02 20:46
21F：→ stad:等vol掉下来再开始撤退卖方 06/02 20:47
22F：推 striker:你一定不知道你抱了多大风险的部位... 06/02 20:48
23F：→ striker:最惨的是...你的部位是远月的，有流动性风险 06/02 20:49
24F：→ striker:最最惨的是...你在这边公开你部位，且周一还大跌... 06/02 20:49
25F：→ striker:的话，坏心一点的... 周一就会准备钓你的部位... 06/02 20:50
26F：→ striker:周一小心一点 06/02 20:50
27F：→ striker:处理部位 06/02 20:50
28F：推 ilw4e:才60口?还好吧- -a 600口再来紧张 06/02 21:01
29F：→ ilw4e:尤其是那麽远价外 06/02 21:02
30F：→ ilw4e:不过9月的5X那麽多肉喔?XD 想来跟卖一点 06/02 21:03
31F：推 cobrasgo:全倒说的也是我想到的，你这一po一定会有人想要钓你的鱼 06/02 21:14
32F：→ cobrasgo:我是没这麽坏，挂个5口就好了 06/02 21:14
33F：→ ufk:9月跟6月有除权息价差，所以看起来肉似乎特别肥，只是看起来 06/02 21:15
34F：推 DragonLai:要不要先空一点大台... 06/02 21:22
35F：推 dontblame:至少要 减码到睡的着的部位大小。并且思考 06/02 21:23
36F：→ dontblame:如果现在是空手 是要作多 还是作空 06/02 21:23
37F：→ dontblame:还有 恐慌时可以考虑不立即平仓 而是空大台锁住 06/02 21:24
38F：推 Tankcat:我买6000p会不会归0阿.... 06/02 21:27
39F：→ Orilla:6000put还1100点 如果以这样的趋势 大概还要一个月才会到 06/02 21:29
40F：→ kioskyline:你只有两种选择 06/02 21:30
41F：→ Orilla:如果预期是大跌的话 我是看外资会开盘先买去清CALL 06/02 21:30
42F：→ Orilla:下午才超级卖 06/02 21:30
43F：→ kioskyline:1.加SC 关掉span以降低保证金 2.空大台 06/02 21:31
44F：推 wolfspring:不想停损的话 要赶快利用大台或是小台把部位调整成 06/02 21:33
45F：→ wolfspring:delta中性再说吧 XDDDDDDDDDDDD 06/02 21:34
46F：→ wolfspring:就像全倒大说的 想要停损在比较合理的价格都很不容易XD 06/02 21:35
47F：推 Tankcat:怕的话就停损罗 保留实力下次再来 06/02 21:36
48F：→ secpeda:全倒说的对 急於停损很容易敲到鳄鱼单 尤其又是远月... 06/02 21:56
49F：→ dryweed:假如啦 连续跌停2跟 接第一根跌停的会怎样? 06/02 22:13
50F：推 secguest:除了跌的问题外 还有恐慌造成的VIX急升 如果是跌停的话 06/02 22:17
51F：→ secguest:光波动率就吃死你了 2008最高是VIX平均50%起跳 06/02 22:18
52F：→ secguest:这部位真的太大了 要凹的话 也要把部位降低 200万的极 06/02 22:19
53F：→ secguest:限是 卖出45口吧 我是用风险系数抓的 不过你这样卖 06/02 22:20
54F：→ secguest:完全忽略趋势跟行情的问题 这是要学习的部份 06/02 22:21
55F：→ secguest:93年两颗子弹 第一根6400翻10倍 第二根6400再翻一倍 06/02 22:22
56F：推 dryweed:也就是10倍罗 06/02 22:24
57F：推 secguest:还有个技术性问题 距到期日时间 越近 倍数翻越大 所以 06/02 22:26
58F：→ secguest:这问题要考虑这个 而319 四月才开仓3个交易日 加油 06/02 22:27
59F：推 secpeda:没有喔 两颗子弹第一根暴涨 第二根VIX就急缩了 06/02 22:30
60F：→ secpeda:所以第二天虽然跌停 P却是跌的 06/02 22:30
61F：推 dryweed:感谢各位宝贵的经验谈 06/02 22:34
62F：推 frogha1:看来星期一有很多鱼可以钓! 大家分享一下钓鱼经验吧, 科科 06/02 22:38
63F：→ mukekk:谢谢大家解答 星期一我会先补钱 先撑下去 06/02 22:41
64F：→ mukekk:目前波动度太高 所以等反弹或是波动度下降 再来平仓 06/02 22:43
65F：→ mukekk:另外也因为波动度高 我想加卖5400PUT 06/02 22:44
66F：→ mukekk:然後等反弹或波动度下降 开始出清5600以上部位 06/02 22:45
67F：→ mukekk:我想把部位调整到只剩5400PUT 总口数40口以下 06/02 22:46
68F：→ mukekk:因为我想最近急跌 应该会伴随急弹 等反弹再出比较不吃亏 06/02 22:47
69F：→ mukekk:如果弹高 再放空2口大台 不知道我这样做法是否妥当? 06/02 22:48
70F：→ tter159:加卖5400put的意义为...猜底? 06/02 22:50
71F：→ mukekk:买远月同履约价的PUT 跟卖出大台避险 哪个效果比较好呢? 06/02 22:50
72F：→ kioskyline:卖出大台 因为她已经够远月了 06/02 22:51
73F：→ mukekk:sell5400put是想赚波动度 并且把履约价往下调整 06/02 22:53
74F：→ mukekk:观察这一两天的媒体 一面倒都是空方讯息 06/02 22:54
75F：→ mukekk:万一开盘开太低 要跑也来不及 不如淡定一点慢慢处理 06/02 22:55
76F：推 secguest:secpeda 跌是因为 第二天是开跌停後急拉喔 如果没急拉 06/02 22:56
77F：→ secguest:就不是这情况罗 所以又可以讨论 当天跳动的问题了 06/02 22:56
78F：→ secguest:这样说就不没意义罗 第一天接刀做满仓 第二天开盘不也死 06/02 22:57
79F：→ secguest:mukekk 你这样做的风险是 赌行情不连续跌 跟去年8月大户 06/02 22:59
80F：→ secguest:阵亡一样 我就不信急跌不会急弹 最後6亿也不够赔 06/02 23:00
81F：推 webb:周一如果再杀200点，5400用市价买1-2口看看 06/02 23:00
82F：→ secguest:小心操作吧 别毕业 因小失大了 10几万的亏损还好罗 06/02 23:01
83F：推 dryweed:其实应该不会跌停那麽惨吧 06/02 23:11
84F：→ Orilla:不可能 除非开盘前欧洲爆炸 06/02 23:11
85F：推 secguest:是阿 除了再有其他爆炸利空 开跌停机率真的很小 06/02 23:13
86F：推 stad:胡乱假设 星期一开盘跟今天跌幅相近(-117) 5600P约涨4成=>112 06/02 23:13
87F：→ stad:32*55*50=88000 似乎顶的住 去年八月杜总是不死心加码SP才爆 06/02 23:16
88F：推 NTOB:比较好奇你只卖put? 为何不同时卖call 06/02 23:22
89F：推 brucelinda: 会不会礼拜一开跌 各位观众：-50 @@ 06/02 23:23
90F：推 dryweed:有可能开盘是小跌 06/02 23:25
91F：→ Orilla:要是小涨就好笑了 06/02 23:26
92F：推 sesee:我也这麽想 XDDD 06/02 23:26
93F：→ dinotea:买put避险吧? 06/02 23:27
94F：→ sesee:小涨可能得小道琼周一一早喷很高了... 06/02 23:27
95F：推 aquarish:9月这麽久的事情你卖起来不会很毛吗.... 06/03 00:33
96F：嘘 mickeyjan:减码，空台指期货delta部位，有信心会止跌可以空7月 06/03 00:46
97F：嘘 dollshin2:不需要停损 拉起来在停 你这样出只会死在阿呆谷 06/03 02:17
98F：推 Wunderking:我觉得停损的意义在於害怕那突如其来的意外，既然你都 06/03 02:23
99F：→ Wunderking:敢裸卖了，我想你胆子应该够大，如果你不停损，突然又 06/03 02:25
100F：→ Wunderking:来个大利空，或是你停损了，又突然来个大利多，都是命 06/03 02:25
101F：→ Wunderking: 却马上 06/03 02:26
102F：推 elijah2012:当亏损已经让自己坐立难安的时候, 最好的避险方法就是 06/03 03:12
103F：→ elijah2012:降低亏损部位, 保留现金. 重新想一想趋势, 重新想一想 06/03 03:13
104F：→ elijah2012:自己的操作出了甚麽问题. 06/03 03:13
105F：→ krishuang:七八月除权息的影响呢？ 06/03 03:34
106F：嘘 ciccio:减码 06/03 18:50
107F：推 skyprayer:直接退场宣布毕业吧 06/03 20:11
108F：→ ilanese:光想到流动性的问题，就会发抖吧？ 06/03 22:46
109F：推 welcome:1.减码约1/3 2.指数跌到6300左右空大台避险 06/03 23:14
110F：嘘 mykorianda:又是个不要命的 嘻嘻嘻~ 命很大阿 06/04 00:07
111F：推 dryweed:本金200万耶 跌到多少会被断头? 06/04 00:18
112F：推 biglarge:减码40口 换心安 06/04 00:27
113F：推 mystage:我觉得你都已经有计划了，就照着做吧，这样结果如何都没遗 06/04 01:25
114F：→ mystage:憾，因为已经自己想过并且照着做了。 06/04 01:26
115F：推 cnh123:5600 开盘飙到400 !! 06/04 08:53
116F：→ leonshing:崩到你叫妈妈 06/04 09:21
117F：→ cobrasgo:楼上有必要这样吗？ 06/04 09:22
118F：推 StoneBuddha:财去人安乐，在市场中打滚迟早会遇到这些鬼东西的 06/04 09:29
119F：推 jayjen:你今天嗨了吗? 06/04 09:38
120F：→ jayjen:我没有别的意思.....真的要保重阿!!!! 06/04 09:43
121F：→ jayjen:希望你开盘不是补在最高点 06/04 09:43
122F：→ welcome:今天54P 56P的天线不会是你打的吧? 06/04 10:32
123F：推 ntu6655:@@ 钓鱼成功? 06/04 10:36
124F：推 harpseal:死真惨... 06/04 11:15
125F：推 bingobin:好惨~~~这是被做掉了~~ 06/04 11:26
126F：推 dryweed:这次我当好人了 我没钓你鱼 06/04 11:28
127F：推 ianchen91:糟糕...这该不会是一口气在开盘输掉他剩下的16x万了吧.. 06/04 13:23
128F：→ dryweed:就是有人讲不听 才会杀这麽惨 06/04 13:31
129F：推 cockpupu:今天没涨起来没逃的话....还是要小心一点..... 06/04 14:08
130F：推 PTTWar:建议你砍文 这里有很多人有能力搞死你........ 06/04 16:03
131F：推 MaYinJo:砍文来得及吗? 这篇放那麽久了 知道的都知道了..... 06/04 16:14
132F：推 DAYAO:明天开盘涨停 就没救了 06/04 16:36
133F：推 mickeyjan:还活着吗? 06/04 19:02
134F：→ wind93:一堆人幸灾乐祸.....大家都是想在市场赚钱没必要这样吧 06/04 19:20
135F：推 Rialce:兄弟 撑住阿，快反弹了 06/04 22:30
136F：推 Flyingheart:撑住啊 祝你好运 06/05 00:12
137F：推 willy0324:撑住啊 兄弟 09/05 12:32
138F：推 willy0324:如果你当时撑住现在已经赚翻了 09/05 12:35