作者IamSquall (Squall)
看板Option
標題[問題] 回測與實際
時間Tue May 1 17:53:27 2012
常常聽到
回測的模擬交易
模擬效果都是十分的驚人
但實際下單時績效卻是普普
甚至虧損
撇開滑價的部分
主要的原因是出在哪??
我不清楚大家設定參數時
用哪些的指標
若用這些指標衡量過去
能產生極高的績效
但現實則否
是否代表這些指標
已經失去參考的價值?
如果衡量的指標還是擁有同樣的準確率
那實際下單應該不可能會差距太遠
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.154.157
1F：推 pou:知道隔月期貨跳空嗎 常常你回測的時候看的到 實際上吃不到 05/01 18:06
2F：推 cherilove:速度 05/01 18:23
3F：→ cherilove:不過抓波段的 差個2-3點沒關係 ^^ 05/01 18:24
4F：推 ainor:啊如果回測都不賺,這種策略你敢用嗎 05/01 18:29
5F：→ ainor:別想太多了 05/01 18:29
6F：→ ainor:不過如果回測效果十分驚人--->虧損 05/01 18:31
7F：推 ainor:overfitting, overtrading,要不然就是市場變了 05/01 18:34
8F：→ ainor:前兩者機率比較大 05/01 18:35
9F：→ secpeda:最佳化的迷思 05/01 18:37
10F：→ neo5277:這就跟玩暗黑一樣只有BETTER 沒有BEST 05/01 18:39
11F：推 UltraSeven:不要回測就沒這些事情了 XDDDD 05/01 22:01
12F：推 waiter337:千萬要小心 This is bar 這個程式碼,基本上這種東西叫 05/01 23:24
13F：→ waiter337:未卜先知 05/01 23:25
這是什麼意思 不懂
※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.154.157 (05/02 00:07)
14F：推 waiter337:當你出現訊號,但是買入再同一根,這是完全不合邏輯的,也 05/02 00:51
15F：→ waiter337:就是美化,簡單說,你看到黃叉出現,所以進場,但是進場時機 05/02 00:51
16F：→ waiter337:絕對不是黃叉當時的進場點,而應該是再下一根,假如說 05/02 00:51
17F：→ waiter337:開7000,當漲到7040時黃叉,你的進場點絕對不是7000,以上 05/02 00:52
18F：→ waiter337:推薦你一本書,應該可以給你很清楚的解釋 05/02 00:53
20F：→ waiter337:裡面有高原效應,開發區測試區,績效回春術,美化 05/02 00:56
21F：推 waiter337:還有1F阿炮說的,連續月份隔月跳空迷思 05/02 00:58