作者IamSquall (Squall)
看板Option
标题[问题] 回测与实际
时间Tue May 1 17:53:27 2012
常常听到
回测的模拟交易
模拟效果都是十分的惊人
但实际下单时绩效却是普普
甚至亏损
撇开滑价的部分
主要的原因是出在哪??
我不清楚大家设定参数时
用哪些的指标
若用这些指标衡量过去
能产生极高的绩效
但现实则否
是否代表这些指标
已经失去参考的价值?
如果衡量的指标还是拥有同样的准确率
那实际下单应该不可能会差距太远
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.154.157
1F：推 pou:知道隔月期货跳空吗 常常你回测的时候看的到 实际上吃不到 05/01 18:06
2F：推 cherilove:速度 05/01 18:23
3F：→ cherilove:不过抓波段的 差个2-3点没关系 ^^ 05/01 18:24
4F：推 ainor:啊如果回测都不赚,这种策略你敢用吗 05/01 18:29
5F：→ ainor:别想太多了 05/01 18:29
6F：→ ainor:不过如果回测效果十分惊人--->亏损 05/01 18:31
7F：推 ainor:overfitting, overtrading,要不然就是市场变了 05/01 18:34
8F：→ ainor:前两者机率比较大 05/01 18:35
9F：→ secpeda:最佳化的迷思 05/01 18:37
10F：→ neo5277:这就跟玩暗黑一样只有BETTER 没有BEST 05/01 18:39
11F：推 UltraSeven:不要回测就没这些事情了 XDDDD 05/01 22:01
12F：推 waiter337:千万要小心 This is bar 这个程式码,基本上这种东西叫 05/01 23:24
13F：→ waiter337:未卜先知 05/01 23:25
这是什麽意思 不懂
※ 编辑: IamSquall 来自: 114.25.154.157 (05/02 00:07)
14F：推 waiter337:当你出现讯号,但是买入再同一根,这是完全不合逻辑的,也 05/02 00:51
15F：→ waiter337:就是美化,简单说,你看到黄叉出现,所以进场,但是进场时机 05/02 00:51
16F：→ waiter337:绝对不是黄叉当时的进场点,而应该是再下一根,假如说 05/02 00:51
17F：→ waiter337:开7000,当涨到7040时黄叉,你的进场点绝对不是7000,以上 05/02 00:52
18F：→ waiter337:推荐你一本书,应该可以给你很清楚的解释 05/02 00:53
20F：→ waiter337:里面有高原效应,开发区测试区,绩效回春术,美化 05/02 00:56
21F：推 waiter337:还有1F阿炮说的,连续月份隔月跳空迷思 05/02 00:58