作者are2 (R2)
看板Option
標題Re: [問題] 最大虧損次數問題
時間Mon Apr 9 03:09:36 2012
※ 引述《utaman (pp)》之銘言：
: 如果交易系統已經超過回測的連續最大虧損次數,但沒有超過連續最大虧損金額(MDD)
: 您們會停止操作嗎?
: 常常在書中談論到MDD,但很少提到最大虧損次數,是因為它在程式交易不具參考價值嗎?
: 謝謝!
建議你這些看看就好了
假設這些能當參考
達到最大虧損次數或是MDD 也就兩種狀況
狀況1 =>加碼吧!!!! 賭他不會繼續被巴
狀況2 =>減碼 不要玩 好可怕
那關鍵是在下一筆會不會贏啊 重點是你永遠不會知道下一筆會不會贏
要是MDD有用還得了 我每次都挑到達MDD附近再進去玩 早就賺翻了
如果不知道下一筆能不能賺 最大虧損破新高 也要很淡定....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.164.98
※ 編輯: are2 來自: 219.70.164.98 (04/09 03:10)
1F：推 Rubyfish:對啊!!如果知道MDD是固定的話~~我還巴不得一直見到MDD 04/09 07:58
2F：→ Rubyfish:所以程式交易到頭來還是只剩"你信不信你寫的程式" 這個最 04/09 07:59
3F：→ Rubyfish:單純但又最難量化的問題而已~這是無法用任何報表數據來幫 04/09 08:00
4F：→ Rubyfish:助自己做判斷的 04/09 08:00