作者are2 (R2)
看板Option
标题Re: [问题] 最大亏损次数问题
时间Mon Apr 9 03:09:36 2012
※ 引述《utaman (pp)》之铭言：
: 如果交易系统已经超过回测的连续最大亏损次数,但没有超过连续最大亏损金额(MDD)
: 您们会停止操作吗?
: 常常在书中谈论到MDD,但很少提到最大亏损次数,是因为它在程式交易不具参考价值吗?
: 谢谢!
建议你这些看看就好了
假设这些能当参考
达到最大亏损次数或是MDD 也就两种状况
状况1 =>加码吧!!!! 赌他不会继续被巴
状况2 =>减码 不要玩 好可怕
那关键是在下一笔会不会赢啊 重点是你永远不会知道下一笔会不会赢
要是MDD有用还得了 我每次都挑到达MDD附近再进去玩 早就赚翻了
如果不知道下一笔能不能赚 最大亏损破新高 也要很淡定....
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.164.98
※ 编辑: are2 来自: 219.70.164.98 (04/09 03:10)
1F：推 Rubyfish:对啊!!如果知道MDD是固定的话~~我还巴不得一直见到MDD 04/09 07:58
2F：→ Rubyfish:所以程式交易到头来还是只剩"你信不信你写的程式" 这个最 04/09 07:59
3F：→ Rubyfish:单纯但又最难量化的问题而已~这是无法用任何报表数据来帮 04/09 08:00
4F：→ Rubyfish:助自己做判断的 04/09 08:00