作者utaman (pp)
看板Option
標題[問題] 最大虧損次數問題
時間Fri Apr 6 10:30:50 2012
如果交易系統已經超過回測的連續最大虧損次數,但沒有超過連續最大虧損金額(MDD)
您們會停止操作嗎?
常常在書中談論到MDD,但很少提到最大虧損次數,是因為它在程式交易不具參考價值嗎?
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 182.235.39.9
1F：推 sdtty:我會繼續下單 不過這代表一個警訊~ 04/06 10:43
2F：推 dontblame:最大虧損金額牽涉到 每個投資單位所需準備的資金 04/06 10:49
3F：→ dontblame:而最大虧損次數跟資金無關。 但兩者 都跟心理耐受度有關 04/06 10:50
4F：→ dontblame:而回測中能看到 很大的最大連續虧損次數 有助於操作時 04/06 10:50
5F：→ dontblame:耐的住連序虧損。 因為 早在回測中看到了 04/06 10:51
6F：→ dontblame:但一但實單中 超出此次數過多 難免會心慌 但嚴重度 04/06 10:51
7F：→ dontblame:個人覺得 還是最大虧損金額 被「突破」 心理壓力比較大 04/06 10:52
8F：推 wind93:金額比次數更有參考性 04/06 10:55
9F：→ Seapoint:最大虧損金額可能是在指數九千多產生的 現在指數才八千 04/06 11:01
10F：→ Seapoint:以後台股如果上兩萬 最大虧損次數沒爆最大虧損金額也會爆 04/06 11:03
11F：→ wind93:我倒覺得 與其說是金額不如說是點數 點數4000跌到9000 04/06 11:05
12F：→ wind93:是5000點 9000漲到14000 也是5000點 所以應該沒有點數的 04/06 11:06
13F：→ wind93:應該說是指數高低的問題 只有虧損大小的問題 04/06 11:09
14F：→ wind93:認同樓上 最大虧損次數沒爆最大虧損金額也會爆 04/06 11:09
15F：噓 ciccio:次數只會影響你的心情跟信心 累積金額決定你會不會被抬出場 04/06 12:34
16F：推 Xcd15:不會停止 04/06 12:51
17F：推 kshine:推 樓上Xcd大 04/06 12:58
18F：推 wolfspring:推 樓上K排推Xcd大 04/06 13:46
19F：推 sdtty:進場後就不要出場了~ 要抱著讓市場幫你出場的決心(誤) 04/06 15:06
20F：→ SuperModel:你的問題只有Xcd15可以回答，持續且有恆心的代表! 04/06 16:32