作者utaman (pp)
看板Option
标题[问题] 最大亏损次数问题
时间Fri Apr 6 10:30:50 2012
如果交易系统已经超过回测的连续最大亏损次数,但没有超过连续最大亏损金额(MDD)
您们会停止操作吗?
常常在书中谈论到MDD,但很少提到最大亏损次数,是因为它在程式交易不具参考价值吗?
谢谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 182.235.39.9
1F：推 sdtty:我会继续下单 不过这代表一个警讯~ 04/06 10:43
2F：推 dontblame:最大亏损金额牵涉到 每个投资单位所需准备的资金 04/06 10:49
3F：→ dontblame:而最大亏损次数跟资金无关。 但两者 都跟心理耐受度有关 04/06 10:50
4F：→ dontblame:而回测中能看到 很大的最大连续亏损次数 有助於操作时 04/06 10:50
5F：→ dontblame:耐的住连序亏损。 因为 早在回测中看到了 04/06 10:51
6F：→ dontblame:但一但实单中 超出此次数过多 难免会心慌 但严重度 04/06 10:51
7F：→ dontblame:个人觉得 还是最大亏损金额 被「突破」 心理压力比较大 04/06 10:52
8F：推 wind93:金额比次数更有参考性 04/06 10:55
9F：→ Seapoint:最大亏损金额可能是在指数九千多产生的 现在指数才八千 04/06 11:01
10F：→ Seapoint:以後台股如果上两万 最大亏损次数没爆最大亏损金额也会爆 04/06 11:03
11F：→ wind93:我倒觉得 与其说是金额不如说是点数 点数4000跌到9000 04/06 11:05
12F：→ wind93:是5000点 9000涨到14000 也是5000点 所以应该没有点数的 04/06 11:06
13F：→ wind93:应该说是指数高低的问题 只有亏损大小的问题 04/06 11:09
14F：→ wind93:认同楼上 最大亏损次数没爆最大亏损金额也会爆 04/06 11:09
15F：嘘 ciccio:次数只会影响你的心情跟信心 累积金额决定你会不会被抬出场 04/06 12:34
16F：推 Xcd15:不会停止 04/06 12:51
17F：推 kshine:推 楼上Xcd大 04/06 12:58
18F：推 wolfspring:推 楼上K排推Xcd大 04/06 13:46
19F：推 sdtty:进场後就不要出场了~ 要抱着让市场帮你出场的决心(误) 04/06 15:06
20F：→ SuperModel:你的问题只有Xcd15可以回答，持续且有恒心的代表! 04/06 16:32