作者waiter337 (soup)
看板Option
標題[問題] 大部份順勢交易回測與現實操作的誤差
時間Sun Mar 4 06:33:44 2012
想問一下
版上大大常常在做每個月或者每個季的"交易回測"與"人工實際交易"中間產生的誤差
小弟因為是第一個月開始下單
可是我的數據出現很詭異的情況
目前這個月"人工實際交易"的獲利多出"交易回測"的獲利約60-100點
而我這個月的交易回測在大約(-18~46)點
而我這個月的實際獲利在(90-130點)
有這麼詭異的事情嗎????
就目前大多數人普遍的回測情況
通常都是保持(正的誤差)嗎?
還是這是不一定,有時候會多賺,有時候會多賠?
還是許多用突破型態的大大也是相同的情況?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.31.201
1F：→ mystage:機率問題，通常會是負的誤差吧。 03/04 08:48
2F：→ mystage:畢竟震盪盤占大多數，像過去這種趨勢盤並不常見 03/04 08:49
3F：→ ttsieg:回測時的進出點是否定的太理想 以致人工無法由同點位進出? 03/04 11:16
4F：→ ttsieg:用現貨的話 又有正逆價差的問題 03/04 11:17
5F：→ dvddvd:滑價吧 03/05 12:56
6F：→ sesee:奇怪~ 單子每天不都你自己下的嗎? 差異在哪你自己不知道?= = 03/05 13:05
7F：推 Xcd15:看設定的成本，以及下單的方式是否自動下單 03/05 14:05
8F：推 mickeyjan:回測期間多久? 操作頻率多高? 如果回測期間不長進出不多 03/05 20:04
9F：→ mickeyjan:那只有一個月的表現根本沒什麼意義 03/05 20:04
10F：推 phelyl:你人工下單時 出手會不會依狀況多等幾個tick或秒？ 03/05 21:55