作者waiter337 (soup)
看板Option
标题[问题] 大部份顺势交易回测与现实操作的误差
时间Sun Mar 4 06:33:44 2012
想问一下
版上大大常常在做每个月或者每个季的"交易回测"与"人工实际交易"中间产生的误差
小弟因为是第一个月开始下单
可是我的数据出现很诡异的情况
目前这个月"人工实际交易"的获利多出"交易回测"的获利约60-100点
而我这个月的交易回测在大约(-18~46)点
而我这个月的实际获利在(90-130点)
有这麽诡异的事情吗????
就目前大多数人普遍的回测情况
通常都是保持(正的误差)吗?
还是这是不一定,有时候会多赚,有时候会多赔?
还是许多用突破型态的大大也是相同的情况?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.31.201
1F：→ mystage:机率问题，通常会是负的误差吧。 03/04 08:48
2F：→ mystage:毕竟震荡盘占大多数，像过去这种趋势盘并不常见 03/04 08:49
3F：→ ttsieg:回测时的进出点是否定的太理想 以致人工无法由同点位进出? 03/04 11:16
4F：→ ttsieg:用现货的话 又有正逆价差的问题 03/04 11:17
5F：→ dvddvd:滑价吧 03/05 12:56
6F：→ sesee:奇怪~ 单子每天不都你自己下的吗? 差异在哪你自己不知道?= = 03/05 13:05
7F：推 Xcd15:看设定的成本，以及下单的方式是否自动下单 03/05 14:05
8F：推 mickeyjan:回测期间多久? 操作频率多高? 如果回测期间不长进出不多 03/05 20:04
9F：→ mickeyjan:那只有一个月的表现根本没什麽意义 03/05 20:04
10F：推 phelyl:你人工下单时 出手会不会依状况多等几个tick或秒？ 03/05 21:55