作者legendbrian (傳說中的布萊恩)
看板Option
標題Re: [請益] 這樣的操作方式普遍嗎?
時間Sat Mar 3 19:49:28 2012
※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言：
: 假設今天指數來到9000點，
: 預期未來將盤整或不跌，
: 那麼在還有時間價值的條件之下，
: 組價內的價差單
: SC8800 @ 100 + BC8700 @ 170
: 預期當月結算必定在8800之上,
: 這組價差單還有30點的淨獲利.
: 這種操作穩定, 但是比較沒有效率.
: 投入70點成本, 只會賺30點.
: 我的問題是, 這樣的操作 大家會考慮嗎?
: 謝謝指教!!
會,因為損失最大才70
反而SP8800 + BP8700,給你來個尖頭反轉,最大損失就不止70
其實要看對行情有沒有把握
還有當時選擇權是貴還是便宜來決定
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.166.205
1F：推 cobrasgo:價差部位跟時間比較有關係，貴和便宜差異有限 03/03 20:29
2F：→ ilw4e:哪來不只70- -? 03/03 20:54
3F：→ ilw4e:損失不一樣就有套利空間了 03/03 20:55
4F：推 linkinppt:可是期權的確存在套利空間！ 03/03 22:00
5F：→ ilw4e:有套利機會法人的程式都吃光了，如果說10年前還有可能 03/03 22:19
6F：→ jauyou:這一篇顯然是整個搞錯 03/05 14:06