作者legendbrian (传说中的布莱恩)
看板Option
标题Re: [请益] 这样的操作方式普遍吗?
时间Sat Mar 3 19:49:28 2012
※ 引述《coolmancf (大学新鲜人)》之铭言：
: 假设今天指数来到9000点，
: 预期未来将盘整或不跌，
: 那麽在还有时间价值的条件之下，
: 组价内的价差单
: SC8800 @ 100 + BC8700 @ 170
: 预期当月结算必定在8800之上,
: 这组价差单还有30点的净获利.
: 这种操作稳定, 但是比较没有效率.
: 投入70点成本, 只会赚30点.
: 我的问题是, 这样的操作 大家会考虑吗?
: 谢谢指教!!
会,因为损失最大才70
反而SP8800 + BP8700,给你来个尖头反转,最大损失就不止70
其实要看对行情有没有把握
还有当时选择权是贵还是便宜来决定
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.166.205
1F：推 cobrasgo:价差部位跟时间比较有关系，贵和便宜差异有限 03/03 20:29
2F：→ ilw4e:哪来不只70- -? 03/03 20:54
3F：→ ilw4e:损失不一样就有套利空间了 03/03 20:55
4F：推 linkinppt:可是期权的确存在套利空间！ 03/03 22:00
5F：→ ilw4e:有套利机会法人的程式都吃光了，如果说10年前还有可能 03/03 22:19
6F：→ jauyou:这一篇显然是整个搞错 03/05 14:06