作者princeflog (蘋果西打)
看板Option
標題[問題] 請問關於OP的VEGA值
時間Tue Feb 7 21:40:46 2012
想請問板上的大大
我看到自由人關於OP希臘字母介紹的文章
看到VEGA的圖形為從開倉日隨著時間的減少而VEGA值也緩慢的遞減
而權利金的變化量=Delta*指數變化量
+(1/2)*Gamma*指數變化量^2
+Vaga*波動率變化量
+Theta*時間變化量
+Rho*利率變化量
其中 Vaga*波動率變化量 是否表示VEGA的值其實不會增加 增加的是波動率
例如原本VEGA是5 IV 是20%
而遇到崩盤 IV 變為90% 其中IV對指數的變化量為 (90%-20%)*5
是這樣的意思嗎? 還是說VEGA也會隨著IV的增加而增加呢??
希望有高手能指點一下小弟，感謝
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◆ From: 59.115.167.147
1F：→ shouyi:如果波動率對於權利金不是一次函數，那Vega就不會是常數。 02/07 23:43
2F：→ dreambreaken:john hull是你的好老師 02/08 08:19
3F：推 holymars:vega就vol的導函數啊...要學Greeks前微積分課本重翻一下 02/08 10:48