作者princeflog (苹果西打)
看板Option
标题[问题] 请问关於OP的VEGA值
时间Tue Feb 7 21:40:46 2012
想请问板上的大大
我看到自由人关於OP希腊字母介绍的文章
看到VEGA的图形为从开仓日随着时间的减少而VEGA值也缓慢的递减
而权利金的变化量=Delta*指数变化量
+(1/2)*Gamma*指数变化量^2
+Vaga*波动率变化量
+Theta*时间变化量
+Rho*利率变化量
其中 Vaga*波动率变化量 是否表示VEGA的值其实不会增加 增加的是波动率
例如原本VEGA是5 IV 是20%
而遇到崩盘 IV 变为90% 其中IV对指数的变化量为 (90%-20%)*5
是这样的意思吗? 还是说VEGA也会随着IV的增加而增加呢??
希望有高手能指点一下小弟，感谢
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◆ From: 59.115.167.147
1F：→ shouyi:如果波动率对於权利金不是一次函数，那Vega就不会是常数。 02/07 23:43
2F：→ dreambreaken:john hull是你的好老师 02/08 08:19
3F：推 holymars:vega就vol的导函数啊...要学Greeks前微积分课本重翻一下 02/08 10:48