作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
標題[問題] 買進"對叉勒式"有什麼功用嗎?
時間Sat Dec 10 15:41:23 2011
一般的Long strangle都是以 BC@K大 and BP@K小
這樣可以組合成一組Long Strangle 會這樣做的通常是賭大波動
那如果今天是BC@K小 and BP@K大 因為找不到相關資料 我暫時稱為"對叉勒式"
這樣的組合我自己的瞭解是(跟一般勒式比較)
1. 所需交易成本較大
2. 時間價值消耗較小
3. 在履約範圍內最大損失小於一般勒式(因為時間價值小)
4. 流動性差
但他的損益平衡圖也是跟一般買進勒式一樣 如果也是賭大漲大跌
在可接受的流動性成本損失之內 是不是可以作這樣的組合?
其實綜觀上述不難發現這組是很好的避險組合
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◆ From: 122.120.6.137
1F：→ isaacwu974:只有1、4對，2、3點錯，損益結構和買進價外跨式完全一 12/10 16:07
2F：→ isaacwu974:樣，所以沒有操作價值，你還要多賠結算手續費和稅 12/10 16:09
不懂何謂"買進價外跨式" 可否賜教一下 謝謝
3F：推 striker:沒錯，還有流動性差 12/10 16:12
4F：推 yaopa:其實和原本的沒有差別 12/10 17:16
5F：推 Tenging:花了比較多的權利金效力等同買進勒式 12/10 23:20
6F：→ Tenging:要這樣買也不是不行，相對波動度沒那麼大而已。 12/10 23:22
※ 編輯: harry901 來自: 220.134.252.177 (12/11 20:39)
7F：→ isaacwu974:阿那邊講快把名稱打反了，我想打的是買進價外勒式。 12/11 21:21